외환 선물

마지막 업데이트: 2022년 4월 9일 | 0개 댓글
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[하훈의 외환/선물전략] 외환매매 `자기책임 원칙'

중소기업에서 수출입업무를 하는 사람들은 국제금융이나 외환실무에 대한 기본적인 지식들이 있음에도 불구 외화매매 업무에 대해 전적으로 은행에만 의지하는 경우가 많다. 하지만 은행만 믿고 외환시장에 대해 무관심하면 큰코 다친다. 많은 은행원들 중에서 극히 일부만이 외환딜링 업무에 종사하기 때문에 대부분은 일반일들이 알고 있는 수준정도의 정보만 알고 있을뿐이다. 그리고 대부분의 중소기업들은 외화를 거래할때 한건의 거래금액이 기본단위인 50만달러를 넘지않기때문에 주거래은행의 외환본점이 아닌 지점하고 거래하는 경우가 대부분이다.은행지점의 외환업무 담당자들은 여수신과 같은 다른 업무를 하면서 외환업무를 부수적인 업무로 취급하는 경우가 있기때문에 고객들에게 자세한 외환업무를 제공할 수 있는 여유가 없다. 은행본점에서 환율시세 변동 정도는 단말기로 제공하고 있지만 외환시장의 시황이라든지 중요한 정보를 정기적으로 제공하고 있지 않다. 자본시장 자율화와 금융시장 개방으로 앞으로 은행의 대고객 서비스가 향상되겠지만 그렇다고 해서 우리가 은행만 탓하고 있을 수는 없다. 한가지 분명한것은 은행이 외환 선물 고객들의 손실까지 떠맡지 않는다는 사실이다. 펀드매니저회사라면 몰라도 은행은 고객의 환차손을 방어하기 위해서 공격적인 딜링업무는 하지 않고 있다. 그렇다면 해답은 나온다. 주식시장의 냉철한 격언처럼 「자신의 판단과 책임하에」 외화매매가 결정돼야 한다는 것이다. 기업을 운영하면서 업무가 바빠서 외환시장 정보를 접할 시간이 없다는 사람들이 있다. 어떤 사람은 중소기업을 하는 사람이 감히 어려운 외환시장정보 분석을 할 수 있을까라고 반문한다. 하지만 외환시장정보라고 해서 너무 거창하게 생각할 필요는 없다. 증권시장의 개인투자가들 중에서는 증권사직원들 못지않게 시장을 정확하게 분석, 탁월한 수익률을 올리는 투자가들이 많듯이 외환시장도 꾸준히 노력만 하면 웬만한 식견은 갖출 수 있다. 증권을 해본 정도의 감각을 가진 사람들이 경제신문의 금융과 국제면을 꼼꼼하게 읽는다면 완전하다고는 할 수 없지만 나름대로의 시장방향은 예측할 수 있다. 또한 최근에는 PC통신과 인터넷의 발달로 국내외환시장이나 국제금융시장의 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 방법도 있다. 외환시장 분석이라고 해서 많은 시간을 투자할 필요는 외환 선물 없고 하루에 10분정도 시간만 내어 꾸준히 시장정보를 접하다보면 안목이 생긴다. 그래도 부족하다 싶으면 외환컨설팅을 전문적으로 하는 회사에 자문을 구할 수 있다. 최근에 외환컨설팅 회사들이 많이 설립되고 있는데 이들을 잘 활용하면 적지않은 도움을 얻을 수 있다. 외환컨설팅 회사들을 통해 외화를 거래하면 외환시장에 대한 자문을 받을 수 있을뿐만 아니라 외환거래 수수료도 크게 절약할 수 있다. 그런데다 외환시장을 열심히 분석하다 보면 재테크도 할 수 있는 일석이조 효과도 있다. 왜냐하면 현재는 주가지수 선물만 거래되고 있지만 4월에 개설되는 선물시장에서는 달러선물도 상장되는데, 개인들이 투자목적으로 달러선물도 거래할 수 있기 때문이다. ※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

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저희 외환선물(주)은 외환은행 그룹의 일원으로 1997년 창립되어 “최상의 고객 서비스”
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3. 국내 선물펀드 관련 업무
4. 외국환업무, 콜자금 중개, 해외자금 중개
5. 해외 선물·옵션 거래
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7. 고객 신탁자산관리 및 투자컨설팅
8. 시황투자분석 정보 서비스
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본 논문의 목적은 주가지수 선물시장과 외환선물 및 국채선물시장의 가격결정 과정상의 상호작용관계가 존재하는가를 규명하데 있다. 이를 위하여 2008년 1월 2일부터 2011년 12월 30일까지의F-KOSPI주가지수(주가지수선물) 및 F-KRWUSD지수(외환선물), F-KTB(국채선물)의 일별수익률자료를 사용하여, 3×1 VAR모형을 통한 주가지수 선물시장과 외환선물 및 국채선물시장의 상호 연계성의 검증과 충격반응함수분석을 실시하였다. 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 외환선물과 국채선물 모두 주가지수선물에 대하여 단기적으로 유의미한 부(-)의 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있었다. 둘째, 외환선물시장에 대한 분석결과에서도 주가지수선물과 국채선물이 각각 외환선물에 대하여 유의미한 부(-)의 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 셋째, 국채선물시장에 대한 주가지수선물 및 외환선물이 미치는 영향에 대한 분석에서는 주가지수선물만이 유의미하게 부(-)의 영향을 주고 있는 것으로 나타났으며, 충격반응함수 분석을 통한 분석결과 단기적으로는 일정 수준이상의 영향을 받는 것으로 나타난 반면 시간이 경과함에 따라 다른 선물시장의 충격에 따른 영향이 점차 약화되고 있음을 확인할 수 있었다. 이상의 결과는 주가지수 선물시장과 외환선물 및 국채선물시장이 가격결정과정의 연계성과 상호 대체적 투자관계가 형성되고 있음을 의미한다.

The purpose of this paper is to investigates the Linkage in the KOSPI200Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets using daily data for the time period from JAN, 02, 2008 to DEC, 30, 2011. This analysis method employs correlation test, 3×1 VAR and Impulse Response, which are designed to measure the effect of lead-lag relationships among the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets. The outcome of the research is summarized as follows. First, analysis shows that KOSPI200 futures market is influenced by the past movement in the Foreign Exchange & KTB Futures Markets. In the analysis of Foreign Exchange Futures Market, KOSPI200 & KTB Futures Market changes has played some important role in the Foreign Exchange Futures Market. And 외환 선물 then in the analysis of KTB Futures Markets, KOSPI200 futures price leads KTB Futures price, but the effect of Foreign Exchange Market on the KTB Futures is not found. Second, impulse response function result shows that the each market shock's effect on the other markets. These Finding suggest that there is an information transformation among the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets. Finally, these result provide some implication for the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets co-move a systemic linkage in returns.

외환 파생상품: KRX 미국달러 선물에 대한 유렉스 USD/KRW 1일만기 선물 도입

유렉스 도이치랜드(Eurex Deutschland) 경영위원회는 2021년 7월 26일부터 다음과 같은 결정을 내리기로 하였습니다.

  • 유렉스/KRW 연계시장의 KRX 미국달러 선물에 대한 유렉스 USD/KRW 1일만기 선물 도입
  • 유렉스/KRW 연계시장의 KRX 미국달러 선물에 대한 유렉스 USD/KRW 1일만기 선물 새로운 세부 상품 자료 소개
  • KOSPI 200 상품에 대한 유렉스 1일만기 선물 상품 명세서에 대한 추가 변경 사항

해당 안내문은 새로운 상품 도입에 대한 모든 정보와 이와 관련되어 새롭게 업데이트 되는 유렉스 도이치랜드(Eurex Deutschland)의 규칙 및 약관에 대한 모든 정보를 담고 있습니다.

시뮬레이션 시작 날짜: 2021 6 18
상품 거래 재개 날짜: 2021 7 26

KRX 미국달러 선물에 대한 유렉스 USD/KRW 1일만기 선물 도입에 대한 더 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래 링크를 참고하시기 바랍니다.
Support > Initiatives & Releases 외환 선물 > Product Introduction.

시스템 관련 문서, 안내문, 타임라인 등 더 많은 정보들을 찾으실 수 있습니다.

또는 유렉스 App 을 통해서도 확인하실 수 있습니다.

2. 필요사항

별도의 추가 조치 없이 거래하실 수 있습니다.

3. 세부 사항

A. 상품 개요

상품에 대한 소개는 첨부파일 1을 참고하시기 바랍니다.

B. 상품 명세서 및 상품 변수

일반적인 상품 변수는 첨부파일 1에 있는 개요 테이블을 참고하시기 바랍니다.

보다 자세한 상품 명세서에 관한 내용은 첨부파일 2를 참고하시기 바랍니다.

업데이트된 외환 선물 상품 명세서의 전체 버전은 상품 첫 거래일에 유렉스 웹사이트의 아래 경로에서 확인하실 수 있습니다.

C. 유렉스 T7 엔트리 서비스 가입(TES)

이번 신상품은 유렉스 T7 엔트리 서비스(TES)에 속해 있습니다. 상품의 최소 협의 매매 사이즈에 대한 사항은 첨부파일2의 상품 명세서를 참고하시기 바랍니다.

상품 관련 유렉스 T7 엔트리 서비스(TES)에 대한 개요와 상품별 다양한 유렉스 TES의 이용 시간, 활용성 및 최소 주문 사이즈와 관련된 자세한 정보는 유렉스 웹사이트의 아래 경로에서 확인하실 수 있습니다.

D. 시뮬레이션

KRX 미국달러 선물에 대한 유렉스 USD/KRW 1일만기 선물은2021년 6월 18일부터 시뮬레이션 거래가 가능합니다.

E. 위험 변수

신상품에 대한 위험 변수는 첫 거래일에 유렉스 웹사이트의 아래 경로에서 확인하실 수 있습니다

또한 유렉스 클리어링 웹사이트의 아래 경로에서도 확인하실 수 있습니다

위의 링크를 통해 프리즈마 적용 가능(Prisma-eligible) 유렉스 상품들에 대한 자세한 업데이트 내용도 확인하실 수 있습니다.

F. 시스템 초과 사용료 및 거래 주문 비율

시스템 초과 사용료 및 거래 주문 비율은 기존 주가 지수 파생상품에 따라 결정되었습니다. 자세한 내용은 유렉스 웹사이트의 아래 경로를 참고하시기 바랍니다.

G. 착오주문 변수 및 포지션 제한

신상품의 착오주문 범위 및 포지션 제한에 관한 정보는 첫 거래일에 유렉스 웹사이트의 아래 경로에서 확인하실 수 있습니다.

H. 거래수수료

첨부파일 1에 있는 거래수수료가 적용될 예정입니다. 거래수수료에 관한 더 자세한 내용은 유렉스 웹사이트 아래 경로의, “유렉스 클리어링 AG 현재 가격 리스트”를 참고하시기 바랍니다.

I. 벤더 코드(Vendor codes)

Earticle

주가지수선물시장과 외환선물 및 국채선물시장간 연계성에 관한 실증연구
An Empirical Study on the Linkage in the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets

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  • 발행기관 한국상업교육학회 바로가기
  • 간행물 상업교육연구 KCI 등재 바로가기
  • 통권 제26권 제2호 (외환 선물 외환 선물 2012.05) 바로가기
  • 페이지 pp.1-19
  • 저자 황성수, 유영중
  • 언어 한국어(KOR)
  • URL https://www.earticle.net/Article/A175836 외환 선물 복사

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영어 음성듣기 --> The purpose of this paper is to investigates the Linkage in the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets using daily data for the time period from JAN, 02, 2008 to DEC, 30, 2011. This analysis method employs correlation test, 3×1 VAR and Impulse Response, which are designed to measure the effect of lead-lag relationships among the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets. The outcome of the research is summarized as follows. First, analysis shows that KOSPI200 futures market is influenced by the past movement in the Foreign Exchange & KTB Futures Markets. In 외환 선물 the analysis of Foreign Exchange Futures Market, KOSPI200 & KTB Futures Market changes has played some important role in the Foreign Exchange Futures Market. And then in the analysis of KTB Futures Markets, KOSPI200 futures price leads KTB Futures price, but the effect of Foreign Exchange Market on the KTB Futures is not found. Second, impulse response function result shows that the each market shock's effect on the other markets. These Finding suggest that there is an information transformation among the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets. Finally, these result provide some implication for the KOSPI200 Futures and Foreign Exchange & KTB Futures Markets co-move a systemic linkage in returns. 한국어 본 논문의 목적은 주가지수 선물시장과 외환선물 및 국채선물시장의 가격결정 과정상의 상호작용관계가 존재하는가를 규명하데 있다. 이를 위하여 2008년 1월 2일부터 2011년 12월 30일까지의 F-KOSPI주가지수(주가지수선물) 및 F-KRWUSD지수(외환선물), F-KTB(국채선물)의 일별수익률 자료를 사용하여, 3×1 VAR모형을 통한 주가지수 선물시장과 외환선물 및 국채선물시장의 상호 연계성의 검증과 충격반응함수분석을 실시하였다. 그 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 외환선물과 국채선물 모두 주가지수선물에 대하여 단기적으로 유의미한 부(-)의 영향을 미치고 있음을 확인할 수 있었다. 둘째, 외환선물시장에 대한 분석결과에서도 주가지수선물과 국채선물이 각각 외환선물에 대하여 유의미한 부(-)의 영향을 주고 있는 것으로 나타났다. 셋째, 국채선물 시장에 대한 주가지수선물 및 외환선물이 미치는 영향에 대한 분석에서는 주가지수선물만이 유의미하게 부(-)의 영향을 주고 있는 것으로 나타났으며, 충격반응함수 분석을 통한 분석결과 단기적으로는 일정 수준이상의 영향을 받는 것으로 나타난 반면 시간이 경과함에 따라 다른 선물시장의 충격에 따른 영향이 점차 약화되고 있음을 확인할 수 있었다. 이상의 외환 선물 결과는 주가지수 선물시장과 외환 선물 및 국채선물시장이 가격결정과정의 연계성과 상호 대체적 투자관계가 형성되고 있음을 의미한다.

초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 연구방법 및 분석대상 기간
1. 연구방법
2. 분석대상 기간 및 자료선정
Ⅲ. 실증분석 결과
1. 기초통계량 및 단위근 검정결과
2. VAR모형을 이용한 가격결정과정의 상호 연계성 분석결과
3. 충격반응함수 분석결과
Ⅳ. 결론
참고문헌
Abstract


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