이동 평균 및 모멘텀

마지막 업데이트: 2022년 3월 8일 | 0개 댓글
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실전 투자 전략 (36) - 모멘텀 전략

n일 모멘텀 = 현재 주가 - n일 전 주가로 정의 되는데, 모멘텀 전략이란 n일 모멘텀 > 0, 매수, n일 모멘텀 < 매도하는 전략 입니다.

모멘텀 전략에 대해서는 제 블로그에서 수도 없이 많이 다루었기 때문에 익히 잘 아시리라 생각합니다.

그럼 바로 시뮬레이션 결과 확인해보겠습니다.

유니버스와 모멘텀 주기, 시뮬레이션 방법은 이전 포스팅과 같습니다.

어떻습니까? 이전에 테스트했던 이평선 기반 전략들보다 성과는 더 우수 하지요?

오해하지 마십시오. 저는 모멘텀 전략이 항상 이평선 전략보다 우수하다라고 단정짓는 것은 아닙니다. 이번 시뮬레이션에서만 그렇게 나온 것일 수도 있습니다.

2. 모멘텀 지표의 장점

이평선 전략과 비교하여 모멘텀 기반의 전략이 우월한 점이 하나가 있는데요, 그것은 본질적으로 모멘텀 지표는 시계열상 lag이 없다는 점 입니다.

이동 평균선은 이전 오랜 기간동안 주가가 낮게 유지되었다면, 오늘 주가가 급등했어도 이동평균선 계산 방식상 오늘 주가의 폭등이 이전의 낮았던 가격들에 의해 희석 이 됩니다.

이는 물론 휩소를 줄여주는 장점도 있으나, 시장의 상황에 빨리 대처하지 못하는 lag을 발생 시킵니다.

하지만, 모멘텀 지표는 단순히 n일 전 가격과 비교하는 구조이기 때문에, n일 전과 오늘 사이에 주가가 어떻게 움직였건과 무관하게 n일 전 가격에만 영향을 받기 때문에, 중간의 가격들에 의한 lag이 발생하지 않습니다.

따라서, 시장의 변화에 좀 더 빠르게 대처가 가능하다는 구조적인 장점 이 있지요.

3. 모멘텀 지표, 왜 책에서는 이동 평균 및 모멘텀 안 가르쳐주나?

그렇다면 왜 주식 책이나 기술적 분석 절대 다수에서 모멘텀 보다는 이평선 개념이 절대적으로 더 많이 다뤄져 있을까요?

이유는 저도 모릅니다 만, 단순히 이전 가격과 비교하는 모멘텀의 컨셉은 너무 단순무식해보이고, 뭔가 이동평균을 낸다는 개념이 더 고급스럽고 있어보여서 그렇지 않나 생각해봅니다.

이평선 외의 다른 지표는 거의 다루지 않는 것도 하나의 이유라고 생각합니다.

별로 심오할 것도 없는 지극히 단순한 내용이지만 이평선 전략과 모멘텀 전략의 본질적인 차이에 대해서 깊이 생각해 본 사람도 의외로 많지 않으리라 생각 합니다.

이후에 살펴볼 채널 돌파 전략도 마찬가지인데요,

'아 됐고, 전략의 조건식이 뭐야? 그래서 백테스트 결과가 뭐가 제일 좋아? 그래서 이거 쓰면 돈 벌수 있어? 제일 많이 버는 전략이 뭐야? '

같은 일차원적인 질문에 대한 해답만 얻으려하면 절대 발전이 없고, 과최적화된 전략에 빠질 수 밖에 없겠죠?

전략의 성과, 물론 중요하지만 그것보다 더 중요한 것은 성과가 좋게 나오면 왜 좋게 나왔는지, 나쁘게 나왔다면 왜 나쁘게 나왔는지 그 이유를 아는 것이 백테스트와 전략 개발의 진정한 목표 라고 할 수 있겠습니다.

실패한 전략이라도 이런 분석과정을 통해 그 원인을 찾아내면, 다른 전략을 만들때 이런 문제를 구조적으로 미연에 방지할 수 있거나 더 나은 전략을 만드는데 큰 도움이 됩니다.

4. 단순함의 위대함 - 깊이 따져보면 단순한게 단순한게 아니다.

모멘텀 지표와 모멘텀 전략은 무수히 많은 기술적 지표 및 이에 기반한 트레이딩 기법 중 단연코 ' 가장 단순무식한' 추세 추종 지표이자 전략 입니다.

그런데 이래저래 복잡하게 가공한 지표보다 대충 보면 성과가 꽤 잘나오고 robust 합니다.

그 이유는 복잡한 기술적 지표나 전략에 무의식적으로 전제되어 있는 '가격의 움직임에 대한 일반적인 가정'이 없기 때문 인데요, 일반적인 가정이란 예를 들자면 이런 개념입니다.

'이런 이런 조건을 충족시키면, 일반적으로 주가가 이렇게 움직일 가능성이 높을 거야'

'가격의 움직임에는 일반적으로 이런 원칙이 있을거야. 그래서 이런 조건을 집어 넣으면 일반적으로 성과도 더 좋게 나올 거야'

주가의 움직임에 대한 이동 평균 및 모멘텀 일반적인 규칙성이 존재한다면 이런 사항들을 반영한 정교하고 복잡한 지표가 당연히 성능도 더 좋게 나오겠지만, 아쉽게도 그런 전제 조건은 통할 때도 있지만 그렇지 않은 경우도 많기 때문에 오히려 단순한 지표가 더 안정된 성과를 내는 경우가 더 많습니다.

그래서 최적화를 안하면 수익 곡선은 보기 안좋고 삐뚤삐뚤하지만, 장기적으로는 시장에서 살아남을 가능성은 더 높습니다.

5. 주가의 움직임은 랜덤 워크인가?

"주가의 움직임에 대한 일반적인 규칙성이 없다면, 그러면 주가의 움직임은 랜덤 워크란 말이냐?"

주가의 움직임이 랜덤 워크라고 주장하는 사람도 있지만, 주가의 움직임은 랜덤 워크와는 분명히 다른 속성을 지니고 있음이 수많은 연구를 통해 입증 되어 있습니다.

주가의 움직임에는 다음과 같은 '일반적인 속성'이 있어 랜덤워크와는 분명히 구별이 됩니다.

"추세, 변동성 군집, 변동성 순환"

'어 그러면, 추세와 변동성 군집, 변동성 순환의 원리를 짬뽕해서 넣으면 극강의 전략이 나오겠네?'

라고 생각하시겠지요? 네, 사실 꽤 괜찮은 전략이 나옵니다. 요건 다음 포스팅에서 살펴보기로 하겠습니다.

그럼에도 불구하고, 이 세 개를 다 짬뽕하면 항상 단순한 전략보다 절대적으로 우월하냐? 그건 또 아닙니다.

'아 뭐야 왜 이랬다 저랬다 하냐? 일반적인 규칙성은 없는데 일반적인 속성은 있고, 이걸 다 합치면 꽤 괜찮은 게 나오는데 그렇다고 단순한 것보다 절대적으로 우월하지는 않고? 대체 말이야 빵구야?'

결론부터 말씀드리겠습니다. 빵구 입니다.

정리하자면, 말이 요상하긴 하지만, 이렇게 설명할 수 있겠습니다.

'주가의 움직임에는 불규칙적이고 예측불가능한, 일반적인 속성이 존재한다'

'주가의 움직임은 완전한 랜덤 워크는 아니다. 일반적인 속성은 분명히 존재한다. 하나, 이 속성이 언제 나타날지, 얼마나 자주 나타날지는 불규칙적이고, 예측이 불가능하다'

약간 감이 잡히시나요? 이게 상당히 중요한 내용입니다.

6. 급등주 단타 기법은 깊이가 없는 전략인가?

주가의 움직임에는 분명히 추세, 변동성 군집, 변동성 순환과 같은 분명히 입증된, 도저히 부인할 수 없는 일반적인 속성이 존재하기 때문에, 이런 속성을 완전히 무시하거나 고려하지 않은 전략을 구사하면 반드시 망하게 되어 있습니다.

예를 이동 평균 및 모멘텀 들자면, 폭락장에서 물타기 하는 거죠. 주가의 움직임이 완벽히 랜덤 워크라면, 이론적으로는 현금과 리밸런싱하면서 물타기를 하면 장기적으로 반드시 우상향하게 되어 있지만, 실제로는 그렇지 않지요?

강한 추세장에서는 시계열으로 자기 상관 계수가 뚜렷이 커지는 현상이 분명히 나타납니다.

정작 주가의 움직임이 덜한 변동성이 적은 구간에서는 매수를 안하다가 정작 상한가 치면서 불기둥을 뽑으면 상한가 꼭대기에서 사면 담날 폭락을 맞는 것도 변동성 군집의 원리로 설명이 됩니다.

추세, 변동성 군집, 변동성 순환을 잘 이용하는 대표적인 부류들이 급등주 단타 치는 고수들입니다.

변동성 군집과 변동성 순환의 원리를 이용하면 큰 수익을 내기 위해서는 변동성이 커졌을 때보다 변동성이 줄었을 때 투자해야 한다는 것을 알게 됩니다.

주식 책 좀 섭렵하신 분들은 상식적으로 다 아는 내용이 있죠? 거래량이 줄었을 때 매수해라, 대량 거래량이 터지면 매도해라, 변동성이 줄었을 때 매수해라, 눌림목이 안전하다.

여기서 수많은 주식의 단타 매매의 원리들이 파생됩니다. 눌림목을 이용한 단기 변동성 돌파 매매, 플랫 베이스 패턴의 돌파 매매 등등.

'엥? 급등주 단타 치는 원리에 뭐 이런 심오한 내용이 있어? 걔네 들은 그냥 사파 아냐?'

라고 생각하실지 모르지만, 매매 원리를 잘 분석하면 전혀 그렇지 않습니다.

표면적으로는 깊이가 없어보일지 모르나 사실은 앞서 언급한, 추세, 변동성 군집, 변동성 순환과 같은 주가의 움직임에 대한 기본 원리에 상당히 충실한 전략을 구사 합니다.

그런 의미에서 저는 개인적으로 급등주 단타 매매의 원리도 엄연한 '기술적 퀀트'이자 시스템 트레이딩으로 분류 합니다.

추세, 변동성 군집, 변동성 순환과 같은 '고급진 용어'를 쓰면 뭔가 좀 깊이 있어보이고, 그냥 일반적인 주식 용어를 쓰면 '없어보인다' 고 생각한다면 본질을 보지 못하는 것입니다.

이는 마치 허영에 찬 소개팅녀가 '저는 시나몬은 아주 좋아하는데, 계피는 싫어해요'라고 얘기하는 거랑 똑같습니다.

자꾸 삼천포로 빠지는 것 같아 이 부분은 담번에 따로 설명하겠습니다.

7. 가격의 움직임은 불규칙적인 규칙성이다.

이번 포스팅에서는 다중 모멘텀 포트폴리오에 대해 다루었지만, 그보다 훨씬 더 중요한 내용이 방금 언급한 내용입니다.

'주가의 움직임에는 불규칙적이고 예측불가능한, 일반적인 속성이 존재한다'

'주가의 움직임은 완전한 랜덤 워크는 아니다. 일반적인 속성은 분명히 존재한다. 하나, 이 속성이 언제 나타날지, 얼마나 자주 나타날지는 불규칙적이고, 예측이 불가능하다'

따라서, 우리가 성공하는 투자자가 되기 위해서는, 이러한 일반적인 주가의 속성에 충실한 매매 전략을 개발하되, 이 속성의 발현은 랜덤하고, 예측이 불가능하기 때문에 이를 잘 인지하고 대비해야 한다'

가 되겠습니다. 이런 불규칙성과 예측 불가능함에 대비하는 방법은 전략 자체가 아니라, 전략의 포트폴리오, 자금 관리, 포트폴리오 관리 같은 부차적인 장치 입니다.

이 원리를 모르면, 주가의 움직임은 완벽히 랜덤 워크라고 착각하거나 아니면 정반대로 극단적으로 단일 전략 자체만으로는 절대 해결할 수 없는 불확실성을 완벽하게 극복하려 하다가 자신도 모르는 새 과최적화의 늪에 빠져버리게 됩니다.

단일 전략 자체보다 훨씬 더 중요한 전략의 포트폴리오, 자금 관리, 포트폴리오 관리 같은 요소는 아예 생각조차 못하게 되지요. 이것이 절대 다수의 투자자가 자신도 모르게 범하는 크나큰 오류입니다.

'주가의 움직임에는 불규칙적이고 예측불가능한, 일반적인 속성이 존재한다'

이 말의 의미가 상당히 중요합니다.

주가의 움직임이 불규칙해보이는 이유는, 주가의 움직임을 설명할 수 있는 일반적인 규칙성이 없어서가 결코 아니라,

분명히 존재하는 규칙적인 원리가 불규칙적으로, 그리고 예측 불가능하게 나타나기 때문임을 결코 잊어서는 안 될 것 입니다.

시뮬레이션 파이썬 코드입니다.

import pandas as pd

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

from talib.abstract import *

import pandas_datareader.data as web

matplotlib.rc('font', family='Malgun Gothic',size=8, weight = 'bold')

주식리스트 = ['SPY', 'EFA', 'IWD', 'IWF', 'IJH', 'IWM', 'EWJ']

채권리스트 = ['IEF', 'TLT', 'LQD', 'IEF', 'TLT', 'LQD', 'IEF']

전체리스트 = 주식리스트 + 채권리스트 + 현금리스트

def 주가(stock, start):

주가 = web.DataReader(name=stock, data_source='yahoo', start=start)['Adj Close']

a[i+'ROC'] = ROC(데이터, timeperiod=주기, price=i).shift(0)

a[i+'수익'] = np.where(a[i+'ROC'].shift(1) > 0, a[i]/a[i].shift(1),1).cumprod()

간단한 이동 평균

간단한 이동 평균 (SMA) 은 이동 평균 그룹에서 가장 간단한 지표입니다. Sma를 계산할 때 모든 가격 정보는 동일한 무게를 가지므로 sma는 WMA 또는 ema보다 약간 덜 정확합니다.

Sma에는 하나의 구성 가능한 매개 변수 인 마침표가 있습니다. 기간이 길수록 이동 평균이 부드러워집니다 (sma는 견적 변화에 덜 반응합니다). 기간이 짧을수록 표시기가 빨라집니다 (sma는 견적 변경에 더 자주 반응합니다).

SMA 신호의 수와 정확도는 기간에 따라 다릅니다. 기간이 길수록 표시기가주는 신호가 적지만 더 정확합니다. 기간이 짧을수록 신호가 많을수록 정확도가 떨어집니다.

거래자는 간단한 이동 평균을 사용하여 추세를 식별하고 그것이 끝나는 곳을 확인합니다. Sma를 사용하는 경우 가격 변동 방향으로 거래가 이루어져야합니다.

지표 선이 올라가면 추세가 상승하고 있음을 의미합니다. 즉, 자산 가격이 상승하고 거래를 열 수 있습니다. Sma가 하락하면 추세가 하락합니다. 즉, 가격이 떨어지고 거래를 열 수 있습니다.

차트와 SMA 라인의 교차점은 공개 거래에 대한 신호를 제공합니다. 차트가 상승하는 이동 평균을 넘으면 이는 상승 거래를 시작하라는 신호입니다. 차트가 아래로 향하는 sma를 가로 지르는 경우, 이것은 하락 거래를 시작하라는 신호입니다.

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무빙 애버리지

이동 평균은 정해진 기간동안 해당 종목의 평균값을 보여주는 가격 기반의 후행성 (또는 반응성) 지표입니다. 이동 평균은 추세 확인 및 모멘텀 측정에 쓰기 좋으며, 지지 및 저항 영역을 정의합니다. 이동 평균의 요점은 차트 해석시 "노이즈" 를 평탄화한다는 것입니다. 노이즈는 가격과 거래량이 출렁거림으로 인해 발생하게 됩니다. 이동 평균은 후행성 지표이므로 이미 일어난 이벤트에 대하여 반응하게 됩니다. 이동 평균은 예측 지표가 아니라 해석 지표로 쓰이며, 확인 및 분석에 쓰입니다.

사실상, 널리 알려진 볼린저 밴드나 MACD와 같은 기술적 분석 툴들은 이동 평균을 기본으로 하여 만들어 집니다. 기본적인 전제는 같으면서 약간 다른 변형을 더한 몇 이동 평균 및 모멘텀 종류의 이동 평균이 있습니다. 가장 눈에 띄는 것은 단순 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA), 가중 이동 평균 (WMA) 및 헐 이동 평균 (HMA) 등입니다.

SPX: 10년 상승 랠리의 시작

S&P500 의 주봉 차트를 보면 20주선과 100주선이 데드크로스 직전입니다. 하지만 과거 차트에서 노란색 사각형 부분을 주의 깊게 볼 필요가 있습니다. 20주선이 100주선에 닿지 않고 반등할 때 시장은 최소한 2-3년에 걸쳐 상승 랠리를 이어갔습니다. 즉 2-3주 내에 상승 랠리의 확실한 신호가 나올 것으로 예측이 됩니다. 지금부터 나오는 내용은 상승 랠리의 근거들 입니다. 주봉에서 CCI 지표는 더블바텀이 만들고 과매도 영역을 벗어났습니다. CCI 지표가 과매도를 벗어나면 거의 대부분 과매수 영역까지 상승하는 경향을 과거 차트에서 확인할 수 있습니다. 이것은 앞으로 상승 랠리의 가능성을 높여줍니다. 그리고.

ETHUSDTPERP: 킹더리움 과연 불장인가?

모바일이라 설명보단 차트로 보여드리는쪽으로 하겠습니다 우선 1493쯤 넥라인이 저항이되었다면 1500의 매물대 자리까지 저항이되는지 확인후 진입 만약 지지가 된다면 이 모든 시나리오는 폐기처분 하겠습니다. :-) 우선적으로 다음주, 다음달에 올 보조지표상의 하락이 남아있어 이런 시나리오를 생각하고있다는점.

SPX: 20220619 / S&P500 / 바닥은 어디일까

세계 증시 대장이라 할 수 있는 S&P500도 이번 베어마켓에서 고점대비 약 25퍼의 낙폭을 기록했습니다. 환희에 매도하고 공포에 매수하라는 말이 어느 정도 맞지만 공포에서 '언제' 매수해야하는지가 이동 평균 및 모멘텀 참 어렵습니다. 저는 다음을 참고하여 매수 지점을 예측해보았습니다. -코로나 때 시작된 상승 파동의 0.5 지점 -조정 a파의 1.618 연장 -주봉 200 이평이 닿는 곳 -이전 오더블록 따라서 3500 부근에서 매수 포지션 진입을 고려해볼 수 있을 것 같습니다. 다만, 시장에서 바닥을 예측하는 것은 너무 어려운 일입니다. 참고가 되길 바라며 이만 줄이겠습니다.

BTCUSDTPERP: BTCUSDT 날봉 기준 향후 방향성에 대한 생각

만약 트리플 바텀이라면 22560~85부근에서 1차 적인 고점반등 이후 하락하게된다면 빨간 상승추세선의 리테스트 후에 매도 포지션을 잡아도 늦진않다고 생각합니다. 만약 그렇게된다면 2차 TP인 21600에서 트리플 바텀의 패턴완성의 반등이 오는지 확인해야할것. 만약 패턴의 완성된다면 최대 26.5k까지 도달하면서 주봉상 더블바텀을 줄것이라고 생각합니다. 그렇다면 26.5k에서 매도포지션을 고려해보시는것도 나쁘지않다고 생각. 아직 월봉상 하락이 덜 나왔다고 판단되기 때문에 약 10월 중순까진 바닥을 만드는 패턴을 확인해야될것 같습니다.

BTCUSDT: 주봉상 MA 200일선이 돌파될 때, 상승 평행채널의 상단 저항라인이 돌파될 때 합리적인 매수 자리가 나옵니다.

저번에, BTC 및 여타 알트코인의 매수는 주봉상 MA 200일선을 주봉이 다시 상향 돌파할 때 고려해도 늦지 않는다는 아이디어를 퍼블리쉬한 적이 있습니다. 현재, 비트코인은 17.600 매물대에서부터 시작된 상승파가 작도한 대로 두 개의 상승 평행채널을 그려나가고 있으며, 이에 따라 날봉 및 주봉 캔들 자체가 다시 MA 200일선으로 접근하고 있습니다(아직 MA 200일선을 돌파하지는 않은 상태이며, 캔들이 200일선 아래에서 매물대를 만들고 있는 만큼 시장은 아직도 HTF에서는 BEAR MARKET 상태에 있습니다). 두 개의 평행채널 중, 주봉 캔들의 윗꼬리와 밑꼬리가 모두 채널의 상단선과 하단선을 터치하는 보라색 음영 상승 평행채널이 더.

BTCUSDT: 이번 상승의 목표가는 24K입니다.

1. 2월 24일과 7월 1일, 같은 이평선에서 같은 성격(우측쌍바닥 )의 지지가 발생했습니다. 2. 1)약세장으로 진입한 이후 최초로 이평선 저항 테스트 (3월 29일) 2)약세장이 지속됨에 따라 하단의 이평선 저항을 돌파하고 있지 못한 상황 5월 5일 40K->5월 12일 26K 6월 8일 22K->6월 18일 17K 3. 하단의 구조가 2월장 이후로 가장 안정적이며, 이동 평균 및 모멘텀 증시 또한 반등지점임을 감안해야 합니다. 4. 따라서, 계단식 하락장에서 계속해서 테스트했던 4시간봉 하단 1차 저항 이평선이 위치한 24K정도는 무난히 테스트할 것으로 예상됩니다. 5. 미 증시 리커버리가 극적인 수준으로 나와서 나스닥이 12800달러를 돌파하거나.

BTCUSDT: 20.7K지지는 아주아주아주 중요한 신호이다.

안녕하세요 웨이입니다. 간밤에 비트코인 시세가 빠진 건 확실한 자리에서 이동 평균 및 모멘텀 지지받기 위한 조정파동이 발생한 것일 뿐입니다. 정상적인 조정이었습니다. 가격대를 잊어버리고 지난 7월 4일 자리와 현구간을 비교해보시기 바랍니다. 고점이 나온뒤 우하향 횡보를 절반이상 곁들인 조정이 발생하였으며, 하단의 초록색 밴드를 터치한 시점부터 조정이 마무리되었습니다. 7월 4일자리는 밴드를 이탈하고 나온 반등이라 지지를 못 받은것 처럼 보일 수 있으나, 조정이 마무리된 시점을 보는 것이 중요하다고 본다면, 초록색 밴드를 지난시점이 바로 그지점이고, 그리고 오늘새벽에 이 밴드라인의 지지테스트가 있었닥고 보면 됩니다. 직전 조정구간에서 쌓은 매물대에서.

ETHUSDT: 이더리움 11번째 저항 돌파시도!

안녕하세요 ATWAY입니다. 비트코인 시황은 오전에 올렸던 포스팅을 참고하시기 바랍니다. 비트코인은 지지보다는 저항값이 명확한 차트라고 언급한 바 있습니다.(저항: 20400~20700) 이더리움이 비트코인보다 규칙을 찾기쉽고, 일정한 틀안에서 움직임이 나오고 있기 때문에, 이더리움으로 추세를 가늠해보고 있습니다. 4시간봉기준 100EMA를 차트상에 표시해뒀습니다. 100EMA 저항 돌파를 실패했던 자리들 또한 보이실겁니다. 이번이 11번째입니다. 5월달에는 저항돌파시도 2번하고 죽었습니다. 이번에도 돌파실패하면 롱으로 수익보기 많이 힘들어집니다. 아직 돌파를 한 건 아니기 때문에 아이디어는 숏으로 표시해놓겠습니다.

ETHUSDT: 이더리움 매도전략

엔트리는 썸네일을 확인해주시면 되겠습니다. 본문은 따로 적지않겠습니다. 영상에서 모두 다뤘습니다. 요약: 저항값 돌파 실패 이후 저점테스트를 한다면 그후에 반등하더라도 결국에 저점갱신을 할 것이라고 예상합니다. 반면, 저항값을 확정돌파 해준 이후에 되돌림이 나오거나 저점테스트를 한다면 쌍바닥을 만들고 되돌림을 크게주거나 혹은 고점을 높이는 파동을 그릴 것으로 예상합니다. 결국, 이 자리에서 실전매매를 하지 않더라도, 이더리움 기준 1144달러가 향후 이더리움의 방향성을 가늠해볼 수 있는 기준점입니다.

ETHUSDT: 이더리움+40%?(MA, 피보나치서클)

저번 이더리움 아이디어에서 1170달러 지지 실패시 전저점 테스트를 한다고 코멘트에 남겼던 대로 되돌림이 나왔습니다. 그리고 12시간봉에서 이평선이 주가밑으로 깔리고 있는 것을 보실수가 있습니다. 2월 24일 이후로 주가밑으로 이평선이 깔려서 지지를 형성해줬던 적이 없습니다. 그만큼 자주 나오는 자리가 아니라는 것입니다. 4월초부터 이더리움은 저항값에서 확실하게 저항을 받는 모습을 비트코인보다도 잘 보여줬습니다. 3시간봉 이더리움차트에서 노랑색 이평선을 돌파하지 못하고 하락이 나왔던 자리들을 확인하시면 됩니다. 그래서, 3시간봉으로 보자면, 상단에 저항이 있는 것이고, 12시간봉으로 보자면, 그럼에도 불구하고 매수기회라는 결론이.

005930: 2022년6월28일 삼성전자

#2022년6월28일 #삼성전자 우선 당장에 '매도'를 하기엔 애매한 것 같습니다. 주봉 상 볼륨이 조금 나오고 있습니다. 추가 하락도 가능한 모습이지만, 반등이 있을 것으로 판단합니다. #볼륨 주봉 상 볼륨 발생 #보조지표 보조지표 과매도 #반등 코스피도 그렇고, 당장에 매도할 시기는 아닌 것 같습니다. 시간이 좀 필요하고 최소 3~4주는 더 지켜봐야겠지만 이 근처에서 반등할 것으로 보고 있습니다. 주요 저항은 아래와 같습니다. #저항구간 70200 - 69600 (희망회로) 67000 - 66400 65100 - 64500 참고만 하시기 바랍니다.

BTCUSD: 장기적인 롱 포지션이나, 현물 매입은 주봉이 MA 200일선을 돌파한 뒤에 시도해도 늦지 않을 것으로 보입니다.

이동평균선 등의 여러 기본 지표들은 타임프레임이 높아질수록(HTF일수록) 정확해지는 경향이 있습니다. 현재 BTC의 주봉과 월봉은 '명백하게' 지난 7~8년동안 여러 번 하향돌파를 당했어도 정직하게 지켜져온 200일선을 하향 돌파했습니다. 지난 7~8년동안, 비트코인 주봉은 음봉이 이 200일선을 하향 돌파할 때마다 두 가지 경우의 수를 보여줘왔는데, 1)하향 돌파한 주봉 자체가 귀신같이 밑꼬리를 달고 캔들 몸통을 다시 200일선 위로 올려놓은 경우 2)하향 돌파한 주봉 몸통이 바로 200일선을 뚫지는 못하고, 200일선 부근에서 위/아래로 주봉이 움직이다가 이어지는 캔들 몸통이 서서히 다시 200일선 위로 올려놓은 경우 이 두 가지 경우의.

IXIC: 나스닥 지지라인 체크 ! 다우이론 활용

지난 4년간 시장 참여를 하면서 느낀점은 톱다운 방식으로 분석하고 그 안에서 트레이딩을 했을때 승률이 높았던 것 같습니다. 1500% , 2100% 두 번의 고수익을 냈던 기간에는 금리나 정책입안자의 방향을 보며, 차트상 바닥 구간에서 큰 비중으로 들어갔기 때문에 가능했던것 같고, 2번의 큰 실패 과정이 있었던 이유는 큰 경제 방향이 좋지 않음에도 단기 테마 모멘텀에 의존하여 기술적 반등 (약세장 초기에서 지지라인 붕괴로 인한 손실) 그래도 올라가는 종목은 있다는 믿음으로 버블 끝 부분에서 하락장이 올거라는 근거가 있었음에도 심리 문제로 큰 방향성을 역행하는 실수로 실패를 했습니다. "뛰어난 트레이더가 될거야 그도 성공했으니까 나도 조금만 더.

035720: 카카오 기다리면 손익비 좋은 투자구간 옵니다 !

반등 추세 저항받고 떨어지는 그림 입니다. 장기 추세선, 엘리어트 ABCDE, 월봉 이평 지지구간인 5만 8천 800 카카오 진입시 손익비 좋은 투자구간 옵니다!! 성장기업에 비해 per 저렴한 편이고 영업이익도 잘 나온는편 내재가치보다 주가가 내려가는일은 큰 흐름상 항상 나왔습니다. 5만9천800원 ~~ 단타 스윙 투자 어떤 접근방식으로 매수해도 좋을 구간 ~~

005930: 삼성전자 기술적 매수타점

금리인상과 대외 이슈로 인해 힘을 못쓰고 있는것 같습니다. 월봉 지지선 피보나치 비율 엘리어트 abc파동이 겹치는 구간 매수해 볼만 한것 같아요! 국내 1위 기업이고 실적 또한 잘 나오는 우량주이니 6만원 아래로 모아가는 전략을 취하다 보면 괜찮은 수익률이 나올것 같습니다. 좋아하는 이론 - (마켓 사이클의 법칙, 메릴린치 소음과투자, 앙드레코스톨라니 달걀모형)

BTCUSD: 비트코인 하락 목표가 17K 의 가능성

미 증시와 비트코인이 제대로 반등을 못하고 있습니다. 지난 아이디어에서는 반등장을 예측하였는데 상황이 좋지 않아 보입니다. 저의 생각보다 투자 심리가 더 가라앉은 것 같습니다. 따라서 시장을 예측하기 몹시 힘든 상황입니다. 그래서 차트를 붙들고 고민을 하다가 흥미로운 것을 발견하여 아이디어로 포스팅합니다. 비트코인 3일봉에서 이평선이 데드크로스가 발생한 것에서 착안을 하였습니다. 결론부터 말씀드리자면 비트코인의 하락의 끝은 17K 를 보고 있습니다. 3일봉에서 20 SMA 가 200 EMA 를 아래로 이동 평균 및 모멘텀 돌파하는 데드크로스가 발생하였습니다. 그 결과 약 -55% 하락하여 17K 까지 도달할 것으로 예상합니다. 17K.

BTCUSDT: 비트코인 낙서

#2022년5월23일 #비트코인 #희망회로 #낙서 그저 낙서일 뿐이고, 신뢰도는 낮습니다.

NAS100USD: NAS100(나스닥) 주봉차트 분석

캔들패턴 및 차트패턴, 인디케이터를 활용하여 방향성 체크해봅니다. 글로벌 시장 불안 및 우크라이나 전쟁 장기화로 나스닥 지수가 연일 하락하면서 이동 평균 및 모멘텀 맥을 못추고 있습니다. 오랜기간 인고의 시간이 필요할듯합니다.모두들(트레이더) 화이팅하세요.

04) 이동평균

이동평균선(이평선)은 특정 구간의 주가를 산술 평균해서 여러 구간의 평균값과 연결한 선입니다. 주가의 전반적인 흐름을 파악하는 용도로 사용할 수 있기 때문에 많은 기술적 분석 알고리즘에서 이동평균선을 사용합니다. 3일 이동평균을 계산하는 예제와 함께 이동평균선을 이해해봅시다.

표 6.4.1은 2021-02-15부터 2021-02-19까지의 삼성전자 일자별 종가와 3일 이동평균을 보여줍니다. 2021-02-15와 2021-02-16은 이동평균에 계산할 3개의 종가가 모이지 않아 이동평균을 계산할 수 없습니다. 2021-02-17 이후로는 당일의 종가와 과거 두 개의 종가를 사용해서 3일 이동평균을 계산할 수 있습니다. 총 5개의 종가에 대해 3개의 이동평균이 계산됐습니다. 각 거래일의 이동평균을 연결한 것을 이동평균선이라고 부릅니다.

표 6.4.1 삼성전자의 3일 이동평균

일자 종가 3일 이동평균
2021-02-15 84,200 -
2021-02-16 84,900 -
2021-02-17 83,200 (84,200 + 84,900 + 83,200) / 3 = 84,100
2021-02-18 82,100 (84,900 + 83,200 + 82,100) / 3 = 83,400
2021-02-19 82,600 (83,200 + 82,100 + 82,600) / 3 = 82,634

이번에는 판다스로 3일 이동평균을 계산해 보겠습니다. 3일 이동평균을 계산하기 위해서는 특정일의 종가와 전일(D-1) 종가, 전전일(D-2) 종가가 필요합니다. 판다스에서는 종가를 shift해서 같은 로우에 데이터를 준비하고, 로우 단위의 연산을 적용할 수 있습니다

코드를 실행하면 그림 6.4.1과 같이 이동평균 컬럼을 계산할 수 있습니다. 같은 행에 필요한 세 종류의 데이터가 저장돼 있기 때문에 한 번에 모든 연산이 적용됩니다. 이동평균의 크기(탭수)가 작은 경우는 shift 메서드를 사용해도 문제없겠지만, 100일 이동평균과 같이 큰 크기의 이동평균을 계산한다면 어떻게 해야 할까요?

그림 6.4.1 shift로 계산한 이동평균

판다스의 시리즈 객체는 이전의 데이터를 그룹화하는 rolling메서드를 제공합니다. rolling 메서드는 파라미터로 몇 개의 데이터를 그룹화할지 지정할 수 있습니다. rolling은 그룹화까지만 담당하며, 각 그룹에 어떤 연산을 적용할지를 뒤에 추가로 기술해야 합니다. 다음은 종가 시리즈에 대해 3일간의 데이터를 그룹해서 그룹 간 이동평균(mean)을 rolling3 컬럼에 저장합니다.

코드를 실행하면 그림 6.4.2와 같이 rolling3 컬럼이 추가됩니다. 그림 6.4.1의 shift로 계산한 ma3 컬럼과 동일하지요? 이렇게 rolling 메서드와 mean 메서드를 사용하면 큰 크기의 이동평균도 쉽게 계산할 수 있습니다.

그림 6.4.2 rolling 메서드로 계산한 이동평균

시가가 5일 이동평균선을 돌파하는 경우 상승 추세라고 가정하고, 상승 추세일 때 투자 기회가 몇 번 있는지 확인해 봅시다. 이동평균은 장이 끝나고 당일 종가와 과거 종가로 계산되므로 계산한 5일 이동평균을 다음날의 시가와 비교해서 투자 여부를 결정합니다. 계산에 사용할 이동평균과 시가가 다른 로우에 저장돼 있기 때문에 shift 메서드로 두 값을 같은 로우에 위치하도록 만들어야 합니다.

출력되는 결과를 참조하면 전체 127 영업일 중에 76일의 시가가 5일 이동평균선 위에 있는 것을 알 수 있습니다.

이동평균은 가격 변화가 발생한 뒤에 해당 지표에 결과가 반영되는 후행지표입니다. 가격이 상승하다 하락하고 있더라도 이동평균은 여전히 상승하고 있다고 잘못 판단할 수 있는 문제가 존재합니다. 이러한 단순이동평균의 후행성을 최소화하기 위해 최근 데이터에 높은 가중치를 부여하는 지수이동평균(exponential moving average, EMA)을 사용할 수 있습니다.

EMA(i) = k * price(i) + (1-k) * EMA(i-1)

price는 현재 가격이며 EMA(0)는 price(0)입니다. k=2/(N+1)로 N은 이동평균의 탭 수입니다. 3일 지수이동평균에서는 N이 3으로 k는 0.5입니다. 3일 단순이동평균이 현재 종가에 1/3을 곱해 계산하는 것과 비교하면 3일 지수이동평균에서는 현재가에 1/2이라는 비교적 높은 가중치를 부여하는 것을 알 수 있습니다.

표 6.4.2는 3일 지수이동평균이 계산되는 과정을 보여줍니다. 첫 번째 영업일은 이전일의 EMA가 존재하지 않아 현재 종가가 당일 EMA가 됩니다. 두 번째 영업일 2021-02-16에는 이전일의 EMA 84,200과 당일 종가 84,900으로 당일 EMA를 계산하여 84,550을 얻습니다. 이러한 과정을 반복하여 지수이동평균선을 얻을 수 있습니다.

표 6.4.2 삼성전자의 3일 지수이동평균

일자 종가 3일 지수이동평균
2021-02-15 84,200 84,200
2021-02-16 84,900 84,900 x 0.5 + 84,200 x 0.5 = 84,550
2021-02-17 83,200 83,200 x 0.5 + 84,550 x 0.5 = 83,875
2021-02-18 82,100 82,100 x 0.5 + 83,875 x 0.5 = 82,987.5
2021-02-19 82,600 82,600 x 0.5 + 82,987.5 x 0.5 = 82,793.75

판다스에서도 실습해 봅시다. 지수이동평균은 rolling 대신 시리즈의 ewm 메서드를 사용합니다. span 파라미터로 이동평균 탭 수를 넣어주고 adjust는 False로 설정합니다. adjust가 True이면 가중치를 내부적으로 보정합니다.

업비트 투자자보호센터

오실레이터(oscillator)는 진동을 뜻하는 말로써 투자에서는 추세의 강도를 표시하고 시장이 과매수되거나 과매도되었는지 표시하는 기술적 분석도구입니다. 많이 알려진 오실레이터 3개를 꼽자면 이동평균수렴·확산지수(MACD), 상대강도지수(RSI) 및 스토캐스틱(Stochastics)입니다.

이동평균수렴·확산지수(MACD)

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 이동 평균 및 모멘텀 장단기 이동평균선의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법 인데요. 장기 이동평균선과 단기 이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence) 언젠가는 다시 가까워져(convergence) 서로 교차하게 된다는 성질을 이용합니다.

우선 장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 MACD 곡선을 구합니다. 일반적으로 26일 지수이동평균을 12일 지수이동평균에서 빼서 구합니다. 이 이동 평균 및 모멘텀 MACD 곡선을 다시 지수이동평균(9일)으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선을 구합니다. MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차할 때가 바로 매매시점으로 볼 수 있습니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 아래로 이동하면 이는 일반적으로 하락세를 나타냅니다. MACD 곡선이 시그널 곡선 위로 이동하면 일반적으로 상승 이동 평균 및 모멘텀 가능성을 나타내는 것으로 간주됩니다.

대부분 기술적 지표와 마찬가지로 MACD가 항상 정확한 것은 아니며 특히 변동성이 높은 자산일 경우 수많은 거짓 신호를 제공 할 수 있습니다. 위험을 줄이고 신호를 추가로 확인하기 위해 RSI 지표와 같은 다른 지표와 함께 MACD를 사용 합니다.

상대강도지수 (RSI)

상대강도지수(Relative Strength Index, RSI)는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도 를 나타냅니다.

기본적으로 RSI는 14개 기간(매일 차트의 경우 14일, 시간별 차트의 경우 14시간 등)에 걸친 자산 가격의 변화를 측정합니다. RSI는 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값을 일정기간 동안의 주가 상승폭의 평균값과 일정기간 동안의 주가 하락폭의 평균값으로 나누어 계산하게 되며, 0에서 100%까지 값을 가지게 됩니다.

RSI는 가격이 변하는 속도를 측정하는 일종의 기술 거래 도구인 모멘텀(운동량) 지표 입니다. RSI가 높다면 해당 주식이 시장에서 활발히 매수되고 있음을 나타냅니다. RSI가 감소하면 해당 주식에 대한 거래자의 관심이 둔화되고 있다는 신호입니다.

RSI가 70 이상이면 일반적으로 과매수 상태로 간주되며 추후 가격이 하락할 가능성이 있다고 봅니다. RSI가 30 이하이면 일반적으로 과매도 상태로 간주되고 추후 가격이 상승할 가능성이 있습니다. 즉, 시장이 급등세를 보이고 RSI가 70을 넘어서면 시장이 정상적인 범주를 벗어나 가격이 하락세로 돌아설 이동 평균 및 모멘텀 수 있음을 의미하는 신호일 수 있습니다. 반면 가격 상승과 RSI가 70을 넘지 않는다면 시장이 계속 상승할 여력이 있을 수 있습니다.

RSI의 기본 설정 값은 14단위이지만, 투자자들은 민감도를 높이거나(기간을 적게) 민감도를 낮게(기간을 길게) 수정할 수 있습니다. 예를 들어 7일 RSI는 21일을 고려한 가격 변동보다 가격 변동에 더 민감합니다.

RSI 지표와 함께 언급되는 용어로 다이버전스(divergence)가 있습니다. 다이버전스란 가격은 상승하는데 RSI는 떨어지거나, 반대로 가격이 하락하는데 RSI가 상승하는 현상으로, 이는 현재의 추세가 약화됨을 의미합니다. 다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용합니다. 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안 되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점입니다.

스토캐스틱(stochastic)

스토캐스틱 또한 특정 시장의 추세를 측정하는 데 사용되는 지표 입니다. 스토캐스틱은 당일의 종가 위치를 백분율로 표시하며, 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 나타냅니다.

스토캐스틱 값은 (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)로 계산되며 보통 백분율로 표기합니다. 스토캐스틱 값의 범위는 항상 0~100% 사이가 되는데요. 100%라면 현재 가격이 N일간 최고가이므로 매수세가 가장 강한 경우가 되며, 0%라면 현재 가격이 N일간 최저가이므로 매도세가 가장 강한 경우가 됩니다.

만약 N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 됩니다. 예를 들어 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재가격이 14,000원이라면 스토캐스틱 값은 80%가 됩니다. 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면 스토캐스틱 값은 20%가 되죠.

스토캐스틱이 일반적으로 80이 넘으면 과매수 상태인 것으로 간주되며 20 미만은 과매도 상태로 간주됩니다. 이는 해당 주식이 범위의 최고점 주변이나 최저점 주변에서 거래되고 있음을 의미합니다.

스토캐스틱 차트에는 두가지 그래프가 표시됩니다. 하나는 스토캐스틱이고 두번째는 스토캐스틱의 N일 이동평균선입니다. 전자를 K로, 후자를 D로 표시하는데요. D는 단순히 스토캐스틱의 이동평균선이므로 slow K라고 부르기도 하죠. 이동평균선을 함께 표시하는 이유는 골든크로스와 데드크로스 등 이동평균선과의 비교를 통해 스토캐스틱 값의 변곡점을 쉽게 파악할 수 있기 위해서입니다.

K와 D를 표시한 스토캐스틱 차트에서, K가 증가할 경우 즉 매수세가 증가하면 이동평균선인 D를 뚫고 올라오는 형태 즉 골든크로스를 보이게 되는데 이것은 매수 신호로 볼 수 있습니다. 반대로 K가 D를 뚫고 내려오는 형태 즉 데드크로스를 보이면 매도 신호로 읽을 수 있습니다.


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