추세 반전 전략

마지막 업데이트: 2022년 1월 15일 | 0개 댓글
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비트코인 추세 반전 가능성 신호에 따른 롱 포지션 전략

이전 아이디어에서 설정했던 기준을 깨면서 시장을 다시 확인하기로 했습니다.

$9,930 가격대와 거래량에 따라 추세 전환 가능성을 확인하기로 했었지만,

이번 상승 파동에서 $9,930 가격대를 상승 돌파함에 따라 큰 하락의 높은 거래량에서 추세 전환 가능성보다는 지루한 움직임으로 하락 추세가 완전히 멎을 때 상승 파동에서 높은 거래량을 보여줄 것처럼 보입니다.

이에 따라 큰 추세에서 하락 추세가 멎어가는 것으로 판단하여 상승 가능성에 대해 이야기하며 시장에 접근할 것입니다.추세 반전 전략

다음을 확인하여 매물대 기준으로 간단한 짧은 거래 전략을 확인하십시오.
1. 역배열 진행 중에서 MA 20, 50 을 상승 돌파하였습니다.
2. 두꺼운 음운 안에서 짧은 시간 내에 하락 파동을 보여주지 않고 옆으로 움직입니다.
3. 상승추세선 부근에 도달한다면 이것을 깨지 않고 상승 파동을 지속할지 궁금합니다.
4. 1차 지지선은 짧은 시간 내에 다시 상승 파동을 보여주기 위한 기준이 됩니다.
5. 각 1, 2차 저항선에서 수익 청산 목표가를 확인하십시오.

단, 2차 지지선을 깬다면 시장을 다시 확인해야할 것입니다.

코멘트: 1시간 봉, 1차 지지선을 깨지 않는 흐름에 따라 상승추세선 부근까지 시간이 지난다면 상승 파동을 보여줄 수 있을지 궁금합니다.

주식 시장을 이긴 전략들

정말 좋은 신간 서적 하나 소개하려 합니다. '한 권으로 끝내는 시스템 트레이딩'의 저자이신 박상우 님께서 쓰신 '주식 시장을 이긴 전략들' 입니다.

'한 권으로 끝내는 시스템 트레이딩'은 트레이더들 사이에서 정말 잘 쓰여진 책으로 정평 이 나 있죠? 돈 주고도 구하지 못해 발만 동동 구르는 분들이 많은 걸 잘 알고 있습니다.

여러 번 봐도 이 책은 우리나라 시스템 트레이딩의 교과서로 보아도 손색없을 정도로 시스템 트레이딩의 핵심에 대해 정말 잘 설명해 놓은 책 입니다.

'한 권으로 끝내는 시스템 트레이딩'을 읽어보신 분이라면, 대체 이 책의 저자는 어떤 분이신지 정말 궁금하셨으리라 생각합니다. 이 책의 저자이신 박상우 님께서는 우리나라 시스템 트레이딩계의 1세대 개척자로 유명하신 분입니다. 하이투자증권과 한화투자증권 실전 시스템 투자 리그에서 우승을 거머쥐셨던 능력자 이기도 합니다.

박상우님께서는 이번에 '주식 시장을 이긴 전략들' 이라는 신간을 내셨는데요, 읽어보니 정말 대단합니다.

제가 여태까지 읽었던 투자 서적 가운데 감히 최고 라는 찬사를 보내드리고 싶습니다. 솔직한 심정으로는 이 책은 저 혼자만 읽고 싶다는 생각도 들 정도 였습니다.

좋은 투자 서적도 많이 있는데 대체 왜 그리 설레발이냐라는 의문을 제기하시는 분들이 많이 있으리라 생각합니다. 제가 이 책을 감히 최고의 투자 서적으로 꼽는 이유는 다음과 같습니다.

1. 단순한 기법서가 아니다.

책의 제목만 보면 'XX 불패의 매매 기법' 같은 얄팍한 잡기술이나 매매 기법만을 소개하는 책으로 착각하기 쉬운데요 전혀 그렇지 않습니다. 물론 이 책에서는 개인 투자자들이 실제로 주식 시장에서 써 먹고 수익을 즉각 낼 수 있는 간단하지만 아주 구체적인 전략들을 상세히알려주고 있습니다. 하지만, 그것이 다가 아닙니다.

이 책은 실전 투자에서 개인투자자들이 반드시 알아야 하는 모든 전략들의 이론적 추세 반전 전략 배경에 대해 탄탄한 근거 자료(논문)과 실증적인 백테스트 자료를 탄탄히 제시 하고 있습니다.

2. 정량 투자의 모든 영역을 깊이 있으면서도 실제적으로 다룬다.

정량적 주식 투자와 관련되어 제가 많은 분들께 추천하는 책은 '전략적 가치투자', '메트릭 스튜디오','터틀의 방식' 등입니다. 전략적 가치투자는 퀀트 투자와 동적 자산 배분 전략의 핵심을 다루고 있고, 메트릭 스튜디오는 국내 최초의 실증적인 투자 전략 시뮬레이션 데이터를 제시했다는 점에서 큰 점수를 줍니다. 터틀의 방식은 시스템 트레이딩의 핵심 원리의 정수를 보여주지요.

세 책 모두 좋은 책이지만, 각각의 책들은 핵심적으로 다루는 영역이 상이합니다. 그런데, '주식 시장을 이긴 전략들'은 이 세 책의 모든 영역을 다 다루고 모든 책의 장점을 다 합쳐 놓았습니다. 이 책에서는 투자자와 시장의 본성에서 시작하여 정량적인 투자 전략의 모든 영역을 다 커버 합니다.

저도 처음엔 시스템 트레이더가 지었으니, 기술적 투자 전략만 다룰 것이라고 생각했는데 완전한 착각이었습니다. 기술적 트레이딩 전략은 물론이고, 널리 알려진 퀀트 전략의 핵심도 자세히 다루고 있습니다. 뿐만 아니라, 일반적인 주식 투자 서적에서 소홀히 다뤄지는 자금 관리 전략 뿐만 아니라, 포트폴리오 리밸런싱 전략까지 실제적이고 구체적으로 다루고 있다는 것이 이 책의 강력한 장점 입니다.

3. 이 책에서만 공개된 핵심적인 전략 + 상식을 깨부수는 데이터 검증

여기까지만 얘기를 들으시면, 주식 책 깨나 보신 분들께서는 '그 정도는 이미 다 안다'라고 하실 수 있으리라 생각합니다. 하지만, 진짜 백미는 따로 있습니다 .

시스템 트레이더답게 오랜 노하우를 통해 얻어낸 실제 트레이딩 기법 몇 개를 흘려주고 계신데요, 아주 단순하지만 콜럼부스의 달걀처럼 깊은 내공이 있지 않으면 결코 찾기 쉽지 않은 좋은 기술적 단기 매매 기법 몇 개를 공개 하고 있습니다.

여타 기법서와는 달리, 철저한 데이터 검증을 통해 시뮬레이션 결과를 제시함으로써 확신을 더합니다.

뿐만 아니라, 투자자들 사이에서 단순히 '이렇게 하면 당연히 수익이 나겠지?' 라고 막연히 생각하는 전략들을 데이터로 철저히 검증함으로써 시장의 속성은 우리가 막연하게 생각하는 것과 얼마나 엄청나게 다른지 정신이 번쩍 들게 합니다.

기존의 책에서는 절대 알 수 없었던, 수급 주체에 따른 투자 전략, 캘린더 이례 현상에 따른 전략, 이벤트 스터디, 기술적 지표를 이용한 추세 추종 전략, 단기 추세 반전 전략 등은 이 책만의 백미 입니다.

퀀트 투자나 시스템 투자에 조금이나마 발을 담가보신 분이라면, 데이터로 검증하되지 않은, 단순히 내가 생각하기에 이렇게 하면 돈이 벌릴 것 같은 전략, 모 전문가가 이렇게 하면 100% 수익 난다는 카더라 류의 전략이 얼마나 허술하고 의미 없는 것인지 잘 아시리라 생각합니다.

이 책은 수많은 정량적인 투자 전략의 구체적인 로직과 더불어 모든 전략에 대한 구체적인 백테스트 결과(수익 곡선)로 가득합니다.

4. 깊이가 있으면서 동시에 실제적인 기법서를 찾기란 정말 힘들다.

투자 서적들을 보면, 깊이는 있지만 실제적이지 않은 바이블류의 서적이 있고, 기법은 있지만 검증이 안되고 깊이가 없는 얄팍한 기법서가 있습니다. 이 책은 깊이가 있으면서도 실제적인 기법까지 제시하는 보기 드문 책 입니다.

이 책에서 다루는 내용 중 이미 알려진 것들은 논문 레퍼런스를 제시하고, 저자가 개발하거나 고안한 전략들은 철저한 데이터 검증을 통해 객관성을 더하고 있습니다 .

책을 전체적으로 읽어보면, 상당히 독자에게 친화적으로 쓰여진 리뷰 아티클 같은 느낌을 받았습니다. 깊이 있는 논문의 모음집 같으면서도 결코 저자의 지식을 뽐내거나 자신만 알고 있는 복잡한 언어로 과시하지도 않고, 정말 실제적으로 투자에 응용할 수 있는 구체적인 매매 기법까지 제시합니다.

종래의 시스템 투자 서적들은 선물 데이트레이딩에 한정되어 대중적인 주식 투자자들에게는 그림의 떡이었지만, 이 책에서는 철저하게 개인 투자자들이 바로 응용할 수 있는 다양한 '주식 투자 기법', 그것도 개인 투자자들이 선호하는 단기 매매 기법 또한 많이 소개하고 있어 저자가 진심으로 개인 투자자들 위해 고심하고 쓴 흔적이 역력합니다.

5. 책의 수준을 알고 싶으면 목차를 보라.

들어가는 글
Chapter01 : 전략매매 시작하기

1. 훌륭한 투자자는 타고 나는가, 만들어 지는가?
2. 투자의 길 위에 서다
1) 첫 번째 투자사이클
2) 두 번째 투자사이클
3. 전략매매의 세 가지 키워드
1) 투자자의 본성
2) 시장의 본성
3) 돈의 본성

Chapter02 : 종목선택 전략

1. 종목선택 전략의 수익성
1) 침팬지와 펀드매니저의 수익률 게임
2) 팻테일과 멱함수분포
3) 주식수익률의 분포적 특징
2. 추세를 이용한 종목선택 전략
1) 추세는 지속되는가?
2) 추세지속과 반전에 관한 연구
3) 계속투자전략과 반대투자전략
4) 단기 추세는 반전된다!
3. 가치투자 종목선택 전략
1) 상대가치 투자전략
2) 마법공식
3) 결합가치투자전략
4) 다우의 개
5) 공모주 투자
4. 이벤트스터디 종목선택 전략
1) KOSPI200지수 편입과 제외
2) 무상감자와 유상감자
3) 무상증자와 유상증자
4) 자사주 취득과 자사주 처분
5) 액면분할과 액면병합
6) 사건연구 결과 요약
5. 수급을 이용한 종목선택 전략
1) 정보비대칭 시장
2) 투자주체별 매매패턴
3) 주체별 순매수 추종 전략
4) 외국인 지분율 추종 전략
5) 주체별 추종 전략의 결론

Chapter03 : 마켓타이밍 전략

1. 마켓타이밍 전략의 수익성
1) 마켓타이밍으로 수익을 낼 수 있는가?
2) 차트분석의 한계 극복
2. 캘린더 이례현상을 이용한 마켓타이밍 전략
1) 1월효과
2) 요일효과
3) 월중효과
4) 공휴일효과
5) 추세 반전 전략 일중효과
3. 기술적지표를 이용한 시장특성 분석
1) 추세추종과 역추세추종 전략
2) 기본적인 기술적지표 전략의 성과
3) 기본전략으로 시장을 보라
4) 이동평균선을 이용한 시장 특성 분석
4. 마켓타이밍 실전 전략
1) MA역추종 전략
2) 리버스터틀 전략
3) RCI돌파 전략
4) 20-80 전략
5) 실전 전략 추가 검증 및 결론

Chapter04 : 포뮬러플랜 전략

1. 포뮬러플랜
1) 섀넌의 도깨비
2) 포뮬러플랜의 특징
3) 포뮬러플랜의 종류
4) 포뮬러플랜의 성과
2. 영구적 포트폴리오
1) 영구적 포트폴리오 구성방법과 해외성과
2) 우리나라 시장의 영구적 포트폴리오 전략
3. 전술적 자산배분, 리밸런싱
1) 리밸런싱 전략의 수익구조
2) Kodex200과 Kodex인버스를 이용한 리밸런싱 전략
3) 변율법을 추가한 리밸런싱 전략
4) 시가총액 상위 종목 추세 반전 전략 추세 반전 전략 리밸런싱 전략

Chapter05 : 자금관리 전략

1. 리스크 관리
1) 손절매
2) 목표수익
3) 2% 규칙
2. 변동성 관리
1) 분산투자
2) 기하평균 최대화
3) 포트폴리오 자산배분
3. 포지션규모 관리
1) 마틴게일과 역마틴게일
2) 거래수량 관리 기법들
3) 자금관리 요약

Chapter06 : 시장의 변화와 전략매매

1. 주식시장의 진화
2. 프로그램의 진화
3. 주식시장의 자연선택, 전략매매
나가는 글: 전략매매와 새로운 출발!

'주식 시장을 이긴 전략들', 주식 투자에 관심이 있는 사람이라면 반드시 읽어보야야 할 책으로 추천드리고 싶습니다.

* 이 책의 저자이신 박상우님의 블로그 주소입니다

책에서 언급하지 않은 부분 및 책에서 시뮬레이션 한 모든 전략의 시뮬레이션 파일과 코드를 다운받으실 수 있습니다.

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개별 주식을 이용한 단기 매매 기법, 뉴지스탁을 통한 완전 자동 투자 매매 구현에 관한 폭넓 은 노하우를 다루고 있으니, 많은 성원 부탁 드립니다~

추세 반전 전략

눈에 보이는 가격의 움직임 ,이른바 추세를 그대로 따르는 전략이 추세추종 전략이다.
경제상황이나 금리, 지정학적 변동 요인, 산업 섹터의 펀더멘털 등을 분석하고 자료를 근거로 한 예측은 맞을 확률도 낮고 설령 맞는다 하더라도 얼마나 지속될지 알 수 없다.
따라서 분석은 무용하고 오직 현재 가격의 방향이 어느 쪽인가에 집중해서 진입, 청산을 반복하는 단순한 전략이다.
무엇을 추세로 볼 것인가는 추세추종 전략가들마다 기준이 다르다.
이동 평균선의 비울기와 방향을 추세로 보는 사람이 있다.
MACD 우상향 또는 0선 기준선위 진입을 상승추세로 그 반대를 하락 추세로 보는 사람도 있다.
볼린저밴드 확장 방향이 추세라 주장하는 사람도 있다.
ADX , CCI, DMI, FORMULA, Momentum, NDI, SONAR, TRIX, Willam's %R , 파라볼릭 따위도
같은 가격 움직임을 약간의 변수조정으로 표기 양태만 다를 뿐 별반 특별할 것 없는 고만고만한
추세지표들이다.

거래량을 추세 개념으로 해석해 MFI(Money Flow Index)가 과매도 구간 탈피 혹은 기준선위 우상향일때 상승추세 진입 신호로 해석하는 사람도 있다.
RSI ,Volume Ratio ,Force Index 등 거래량 지표 해석도 유사한 방식이다.

가격 움직임을 벽돌 모양으로 단순화해서 표기한 RENKO Chart를 추세라 주장하는 사람도 봤다.

추세 추종 전략은 가격의 방향만 본다는 단순한 매매 전략이 매우 복잡해지는 이유는 이것이다.
추세를 읽는 시그널이 전문가마다 달라 어느 것이 추세인지를 인증해줄 도구 선택이 쉽지 않다.

위에 나열된 어느 하나의 지표를 장고 끝에 선택했다면,
3분 차트를 내 추세로 할지 5분, 10분 차트를 볼지, 15분, 30분 혹은 한 시간 두 시간 네 시간 .
하루, 주간, 월간 중 어느 프레임을 내 매매의 기준 추세로 할 것인가를 추세 반전 전략 선택하기가 쉽지 않다.
5분 차트 추세를 따르다가 연속 fake 시그널에 속아 손절을 반복하다 보면 10분으로 옮겼다가
같은 상황이 오면 15분도 했다가 한 시간, 두 시간 일간, 월간으로 방황하다가
다시 분 차트로 회귀하기를 반복하다가 돈과 시간을 상당히 날리게 된다.
내가 따르는 추세구간이 다른 타임 프레임에서는 역추세 진입이다.
나는 추세를 따른다 믿고 있으나 다른 스케일을 보는 사람의 시각으로 보면 어리석은
역추세매매자이다.

선명하고 단순한 전략이 막상 실행하다 보면 수시로 안개에 갇힌 듯 미궁에 빠지게 된다.
공부가 부족해서 성과가 없나 더 많은 시간을 투자해 보지만 눈은 점점 더 침침해지고
시장은 여전히 오리무중인 경험을 하게 된다.
세상을 다 가질 듯 자신만만하다가 몇번 연속해서 깨지기도하고 슬럼프에 빠졌다가
다시 기운 차려 용기백배 투지를 불사르다가 다시 주저앉기를 수차례하다보면 경험도 쌓이고
이 바닦에서 아는 척 좀 할 수있게 되는 대신 등은 굽고 주머니도 왜소해져있는 자신을 보게된다.

내 목표가 상처뿐인 영광을 훈장처럼 자랑하는 늙고 가난한 퇴역군인이 아니라
시장에서 생존하고 나아가 승리하며 자산을 불리는 것이라면
꽤 신뢰도 높은 추세 방향이 있다 .

Interactive chart of the Dow Jones Industrial Average stock market index for the last 100 years. Historical data is inflation-adjusted using the headline CPI and each data point represents the month-end closing value. The current month is updated on an hourly basis with today's latest value.

미국 다우 존스는 1915년 1341포인트 시작으로 지난 100년간 약 15배 올라 최근 20,000을 돌파했다.


독일 DAX 지수도 지난 30년간 여러 위기를 겪으면서 지속적으로 상승했다.

Interactive daily chart of Germany's DAX 30 stock market index back to 1990. Each data point represents the closing value for that trading day. The current price is updated on an hourly basis with today's latest value.



홍콩 항셍지수도 같은 행보였다.

Interactive daily chart of the Hong Kong Hang Seng Composite stock market index back to 1986. Each data point represents the closing value for that trading day and is denominated in hong kong dollars (HKD). The current price is updated on an hourly basis with today's latest value.

Interactive daily chart of Japan's Nikkei 225 stock market index back to 1949. Each data point represents the closing value for that trading day and is denominated in japanese yen (JPY). The current price is updated on an hourly basis with today's latest value.

전 세계의 증시는 많은 내우 추세 반전 전략 외환을 겪고 부침을 반복하며 우상향 추세를 유지해왔다.
지금까지 예외 없이 하락한 폭 보다 훨씬 높은 폭의 상승을 해왔는데 값자기 "멈추지 않는 추락"이 온다는 주장을 할 역사적 근거가 없다.
하락의 끝 무렵에 다 죽게 된 사람들 것을 헐값에 얻겠다는 욕심을 버린다면
역사적으로 가장 확실하게 보여주는 MACRO TREND를 추세로 따르면 될것이다.

시장의 방향이 보이지 않고 불안하다면 10년후 ,20년 후, 30년 후 혹은 50년 후에도 시장의 방향은
이렇다 .
이것이 장기적으로 동력을 잃지 않는 진정한 TREND FOLLOWING 이라 믿어도 좋다.
외계인이 침공하지만 않는다면.

추세 반전 신호-수렴

컨버전스는 차트가 아래쪽으로 이동하고 발진기의 라인이 위로 이동하는 가격 차트와 지표 사이의 차이입니다.

즉, 그들은 서로를 향해 움직이고 있습니다.

차트와 하락 가격 발진기 사이에 수렴이 나타나면 추세 반전이 가능하고 가격이 상승하기 시작합니다.

참고: 수렴은 보충 신호입니다. 진입 점을 정확하게 결정할 수 없습니다.

이 전략 만 사용하여 거래를 개시하지 않는 것이 좋습니다.

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Address : FLAT/RM B5/F GAYLORD COMMERCIAL BUILDING114-118 LOCKHART 추세 반전 전략 ROAD HK HONG KONG

Risk Warning : Trading CFDS on margin carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. Before deciding to trade foreign exchange, you should carefully consider your investment objectives, level of experience, and risk appetite. There is a possibility that you may sustain 추세 반전 전략 a loss of some or all of your investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. You should be aware of all the risks associated with foreign exchange trading, and seek advice from an independent financial advisor if you have any doubts.

추세 반전 전략

2022-02-15 화 11:36

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암호화폐 투자상품에 대한 긍정적인 자금 흐름이 확인됐다. 기관이 저점 매수에 나서면서 암호화폐 시장이 최악의 침체 상황을 지나갔을 수 있다는 진단이 나온다.

코인셰어스가 2022년 2월 14일(현지시간) 공개한 데이터에 따르면 2월 둘째주 암호화폐 투자상품에 대한 자금 유입 규모가 크게 증가했다. 이더리움 상품은 9주 연속 유출 흐름을 끊어내면서 기관 자산운용사들이 자산을 다시 축적하기 시작했다는 신호를 보냈다.

암호화폐 투자상품은 한주 동안 7530만 달러 상당의 자금 유입을 기록했다. 비트코인(BTC) 투자상품에 2510만 달러, 이더리움 투자상품에는 2090만 달러 상당의 자금이 들어왔다.

여러 암호화폐에 투자 노출하는 다중자산 펀드에서도 유입세가 확인됐다. 솔라나(SOL), 폴카닷(DOT), 리플(XRP) 투자상품도 한 주간 순유입을 기록했다.

암호화폐 투자상품에 대한 자산흐름이 4주 연속 증가세를 보이며, 분위기 반전 가능성을 시사하고 있다. 4주간 암호화폐 투자상품이 끌어들인 누적 자금은 2억 900만 달러에 달한다.

2021년 말 기관 자산운용사 부문은 암호화폐에 투자 노출 수준을 줄였다. 연말 전 수익을 내고 시장 변동성에서 빠져나가기 위한 움직임으로 풀이됐다. 시장 심리를 보여주는 비트코인 공포탐욕 지수는 2022년 1월 초 '극심한 공포' 상태에 들어갔다. 해당 지수는 최근 몇 주간 안정세를 보이면서 시장이 극도로 불안한 단계를 벗어났음을 보여줬다.

가격이 바닥을 형성했는지, 비트코인과 이더리움이 2022년 저점을 다시 확인할 것인지 시장 전문가 전망은 갈리지만, 기관 투자심리를 확인할 수 있는 코인셰어스의 자금 유입 데이터는 긍정적인 신호를 보여주고 있다.추세 반전 전략

기관의 암호화폐 투자 수요는 2021년 한 해 동안 크게 증가해 시장 역동성에 큰 영향을 미치고 있다.

최대 암호화폐 자산운용사 그레이스케일은 376억 달러 상당의 자금을 운용 추세 반전 전략 중이다. 대표 상품인 그레이스케일비트코인투자신탁(GBTC)의 상장지수펀드(ETF) 전환도 시도하고 있다. 캐나다가 승인한 퍼포스비트코인(Purpose Bitcoin) ETF는 대규모 유입세를 지속하며 높은 기관 수요를 보여주고 있다.


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