스토케스틱 슬로우와 패스트

마지막 업데이트: 2022년 7월 12일 | 0개 댓글
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매수시 주의할 점
%K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수신호로 보고 다음 아래 사항들이 일치하면 매수한다.

스토케스틱 슬로우와 패스트

1) 스토캐스틱(stochastic)은 주식투자의 기술적 분석에 사용되는 보조 지표로, 공식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(stochastic oscillator)이다.

2) 스토캐스틱 지표는 1950년대 William Dunnigun이 소개하고 George Lane이 널리 보급하였다.

3) 스토캐스틱은 최근 N일간의 최고가와 최저가의 범위 내에서 현재 가격의 위치를 표시할 때, 매수세가 매도세보다 강할 때는 그 위치가 높게 형성되고, 매도세가 매수세보다 강할 때는 그 위치가 낮게 형성된다는 것을 이용한 것이다.

- 예를 들어 최근 5일간 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원인 주식이 있을 때, 현재가가 14,000원이라면 매수세가 강하여 오르는 추세임을 알 수 있고 만일 현재가가 11,000원이라면 매도세가 강하여 내리는 추세임을 알 수 있다.

- 스토캐스틱 값은 N = (현재 가격 - N일중 최저가)/(N일중 최고가 - N일중 최저가)로 계산되며, 보통 백분율로 표기한다. N을 15로 하면, 스토캐스틱은 15일중 최고가와 최저가를 이용하는 값이 된다.
- 다시 말하면 최근 15일 중 최고가가 15,000원이고 최저가가 10,000원이며 현재 가격이14,000원이라면, 스토캐스틱 값은 80%가 되며, 고가가 15,000원이고 저가가 10,000원이며 현재가격이 11,000원이라면, 스토캐스틱 값은 20%가 된다.

- 상기와 같이 구한 스토캐스틱을 패스트 스토캐스틱(fast stochastic)이라고 하는데 문제는, 그래프의 변화가 너무 잦고 급격하여 노이즈 즉 가짜 신호가 많아 매수 매도 시 참고하기 어렵다는 점이 있다.

4) 슬로우 스토캐스틱 (slow stochastic)
따라서 실제 사용 시에는 위에서 구한 %K% K와 %D% D를 그냥 사용하지 않고 각각을 t일 이동평균을 구한 값으로 변화를 완만하게 한 그래프를 사용한다. 이렇게 구한 것을 슬로우 스토캐스틱(slow stochastic)이라 한다. 즉 슬로우 스토캐스틱 그래프에서 %K와 %D로 표시되는 것은 본래의 %K와 %D로부터 얻어진 t일 이동평균선인 셈이다. 실전에서는 "스토캐스틱"이라 하면 『슬로우 스토캐스틱 (slow stochastic)』을 말한다.

[찌쏘] 직장인 주식투자 공부방

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이번에 알아볼 주식투자 보조지표는 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)스토케스틱 슬로우와 패스트 입니다. 용어 이름도 참 어렵습니다. 제가 사용하는 지표중에서 많이 사용하는 편은 아니지만 그래도 top10안에 드는 지표이기 때문에 몇글자 설명을 달아서 기록하고 정리하고자 합니다.

지난번에 볼린저밴드와 MACD에 대해서 설명을 드렸는데요. 모든 지표가 그렇듯이 주가를 기반으로 만들어진 추세를 어떠한 통계적 기법으로 표현했느냐의 차이만 있을 뿐 거의 유사합니다.

[지표관련 설명 포스팅]

스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow) 이란 무엇인가?

잘은 모르지만 세력님들도 이런 지표들을 활용해서 주식투자를 하고 있을 것이고, 수없이 많은 경험을 통해서 해당 지표를 보는 눈과 투자하는 방법을 체득한 분들일 것이라고 보고있습니다.스토케스틱 슬로우와 패스트

저 역시나 투자를 할때나 조건검색식을 만들 때 항상 참고를 하고 다양한 경우의 수를 만들어서 투자를 했고, 나름 나쁘지 않은 성공률을 기록했기 때문에 알아두시면 나쁘지 않을것이라 생각됩니다.

스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow) 지표 설명 화면

스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)에 대한 설명을 HTS에서 보면 역시나 겁나게 복잡하게 설명이 작성이 되어져있습니다. 제가 포스팅을 하는 이유는 투자를 할 때 조금은 쉽게 해당 지표를 이해하고자 스토케스틱 슬로우와 패스트 함이니.. 조금은 생활용어로 표현해볼까요?

HTS에 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow) 설정화면

스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)은 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)를 이동평균해서 조금은 등락폭을 완화시킨 지표 입니다. 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)는 5일이라고 치면 현재의 주가가 5일 최고와 최저 사이에 몇프로 위치에 스토케스틱 슬로우와 패스트 스토케스틱 슬로우와 패스트 있느냐 인데 등락이 너무 심해서 이를 이동평균으로 만든 것이 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)입니다.

스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)먼저 스토케스틱 슬로우와 패스트 볼까요? 5일 최저가와 최고가가 1000원과 2000원이라고 볼 때 현재의 주가가 1500원이면 50%인 것이죠.

자~ 그럼 5일이 그렇게 지났고 1600원 1700원 1800원 1900원이 되었다고 볼까요? 그럼 스토캐스틱 패스트(Stochastic Fast)값은 60%, 70%, 80%, 90%겠죠?

자~ 여기서 문제~ 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)은 얼마일까요? 바로 70%입니다. (50+60+70+80+90)/5 로 계산 하면되기 때문입니다. 자자 그럼 대충 값은 어떻게 나오는지 아시겠죠?

에이프로젠KIC 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow) 지표 현황

자 이제는 해석을 할 수 있어야 합니다. 아래는 제가 얼마전에 소개해드린 관심종목 에이프로젠KIC의 일봉차트와 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow) 지표를 같이 표현해 놓은 것입니다.

동그라미로 80이상 구간과 20이하 구간을 표시해두었는데요. 일반적으로 80이상은 과매수구간, 20이하는 과매도구간 이라고 이야기 합니다. 스토캐스틱 슬로우(Stochastic Slow)의 의미를 두고 해석해서 쉽게 풀어쓰자면 매수자가 너무 많아서 가격이 올라있는 상태로 최근 5일 기준으로 볼 때 높은 가격인 상태, 20이하인 구간은 매도자가 너무 많아서 가격이 내려가 있는 상태로 최근 5일 기준으로 볼 때 낮은가격인 상태 를 말합니다.

아무래도 과매도구간일때가 매수타이밍이라고 보면 좋겠죠? 하지만 에이프로젠KIC에서 보듯이 20이하의 구간이라고 해서 꼭 오르는 것은 아닙니다. 그 기간을 어떻게 보느냐와 다른 다양한 지표와 복합적으로 해석을 해야 정확한 타이밍을 잡고, 장기간 기다리는 수고를 줄일 수 있을 것입니다.

시간을 사는 사람의 재테크 일기

어떤 업종의 어떤 주식을 사기로 결정했다면 그다음은 적절한 시기에 매수하는 것이다. 적절한 매수 타이밍 또는 매도 타이밍을 잡기 위해 여러 가지 지표를 동시에 고려해야 하는데 그중 스토캐스틱 슬로우 지표에 대하여 알아보도록 하자.

스토캐스틱 슬로우

일정 기간의 주가 움직임을 분석해서 향후 주가를 예측하는 것으로 장기간 예측은 불가능하나 단기간 예측을 통해 적절하게 매수 또는 매도 타이밍을 잡을 수 있다. 아래 그림을 통해 살펴보도록 하자.

[출처 : 주식의 바다에서 서핑하듯 투자하다]

스토캐스틱 지표패스트슬로우 두 지표가 있으나 보통 스토캐스틱 슬로우 지표를 많이 사용한다. 이유는 패스트는 너무 잦은 매수, 매도를 나타내기 때문에 오히려 유용한 정보를 찾기가 어려울 수 있기 때문이다. 여기서 두 개의 선이 등장하는데 바로 %K%D 선이다. 간단하게 어떤 것인지 살펴보면 %K란 일정기간 동안 최고가와 최저가의 범위를 전체 100으로 보았을 때 현재 주가가 어디인지를 알려주는 값이다. 여기서 20 이란 현재 주가최고가 최저가의 차이를 100으로 보았을 때 20에 위치한다는 것으로 일정기간 동안의 주가에 비해 저가이므로 이때는 매수하는 타이밍 으로 잡는다. 또한 80현재 주가80에 위치하기 때문에 일정기간 동안 주가에 비해 고가 이므로 이때는 매도하는 타이밍 으로 사용한다.

여기서 %D 선은 일정기간 동안 %K선을 이동평균한 선이다. 여기서 두 선이 만나는 지점(골든크로스, 데드크로스)가 생기는데 %K가 %D선을 상향 돌파하는 지점스토케스틱 슬로우와 패스트 골든크로스 매수타이밍, %K가 %D를 하향 돌파하는 지점데드크로스 매도타이밍 으로 보게 된다.

=> 주의할 점은 스토캐스틱 슬로우 지표만을 가지고 매도와 매수를 고려하면 안 된다는 점이다. 이 지표는 절대적인 것이 아니며 주가에 대한 전반적인 분석과 여러 지표들을 동시에 살펴보았을 때 위력을 발휘하는 것이다. 그렇다면 스토캐스틱 슬로우 지표를 보는 방법과 설정하는 방법은 무엇일까?

키움증권 HTS

키움증권 HTS에서 종합차트 를 누르면 왼쪽에 기술적지표 가 뜨고 그 아래로 여러 지표들이 등장하는데 가장 첫 번째 추세지표 를 클릭하자. 그러면 아래 그림처럼 Stochastics 스토케스틱 슬로우와 패스트 Slow라는 게 보일 것이다 이걸 클릭하자.

클릭하고 나면 차트 아래쪽에 이렇게두 개의 %K와 %D선이 그려지고 골든크로스데드크로스가 나타나는 것을 스토케스틱 슬로우와 패스트 볼 수 있다.

예를 들어 JYP Ent 주가스토캐스틱 슬로우 지표를 비교해서 살펴보도록 하자. 모든 매수, 매도 타이밍과 주가의 흐름이 다 들어맞지는 않지만 아래 표현한 빨간색(매수) , 파란색(매도) 타이밍은 어느 정도 맞는 것을 볼 수 있다. 위 차트는 일봉 차트인데 주봉 차드로 바꾸어 스토캐스틱 지표와 비교해보자. 참고로 매도시점보다는 매수시점을 잡는데 유용하게 사용하며 반복하지만 이것은 절대적인 지표는 아니다.

여기서 스토캐스틱 슬로우 기본 설정이 12, 5, 5로 되어 있는데 숫자가 작을수록 더 잦은 크로스 지점이 생기게 되어 10,6,6, 14,5,3 등 자신의 성향에 맞게 수치를 조정하면 된다. 필자는 중장기 투자자 이므로 두 값을 자주 사용한다. 키움증권 HTS에서 설정하는 방법은 스토캐스틱 슬로우 선위에 마우스를 올리고 더블클릭을 해보자. 그러면 지표 설정이 뜨는데 아래 수치를 조정하면 된다.

스토케스틱 슬로우와 패스트

스토캐스틱은 보통 MACD와 함께 매매시점을 찾아볼수있는 대표적인 보조지표중 하나입니다. 더 나아가서 MACD는 주가의 추세를 확인하거나 추세 변화를 포착하는데 유용하다면, Stochastic은 매매시점을 알려주는 역할을 합니다. 이를 종합적으로 잘 사용한다면 MACD를 통한 추세를 확인하고, 스토캐스틱으로 매매시점을 잡을수 있죠.

스토캐스틱은 일정기건동안 등락폭을 보인 가격범위에서 최고가와 최저가 안에서, 현재 주가가 어디쯤 있는가를 확인함으로써 향후 주가를 예측하는 기술적분석 방법입니다. 정해진 기간동안 최고 높았던 주가를 100으로 하고, 가장 낮았던 주가를 0으로 한다면, 0 ~ 100사이에서 등락을 보일텐데요, 상승추세라면 100에 가까워질것이고, 하락추세라면 0에 가까워지겠죠.

FAST STOCHASTIC

추가로 FAST%K 도 있지만, FAST%D도 있습니다. FAST%D는 FAST%K 를 M일로 이동평균한 것입니다.

SLOW%K = FAST%D를 M기간으로 이동평균 한 것이고,
SLOW%D = SLOW%K(FAST%D)를 L기간으로 이동평균한 것 입니다.

막상 계산공식을 보면 어렵지만, 결국 계산은 컴퓨터가 스토케스틱 슬로우와 패스트 알아서 해주기 때문에 우리가 직접할 필요는 없습니다. 그저 원리만 이해하고 있으면 되겠죠. 그래야만 자의적인 해석에 빠지지 않을것입니다.

스토캐스틱을 만든 사람은 조지레인 이라는 분입니다.
George Lane은 증권 거래자, 저자, 교육자, 연사 및 기술 분석가였습니다. 그는 시카고의 선물 거래 그룹의 일원으로 확률론적 오실레이터, 스토캐스틱을 개발했으며, 이는 오늘날 기술 분석가들 사이에서 사용되는 핵심 지표 중 하나입니다.

위 사진은 제가 비트코인차트에서 사용하고있는 STOCHASTIC 보조지표 입니다. 스토캐스틱은 원래 FAST와 SLOW가 있으나, 간단히 일반 스토캐스틱을 사용하고 있습니다. 보통 패스트와 슬로우가 있을때에는 둘 중 스토케스틱 슬로우와 패스트 스토케스틱 슬로우와 패스트 슬로우 스토캐스틱을 더 많이 활용합니다. 왜냐하면 패스트 스토캐스틱은 파동이 너무 자주 발생하기 때문에 매매시점 판단에 어려움이 이을수 있고, 이 파동을 다소 느리고 완만하게 만든것이 슬로 스토캐스틱이기 때문인데요. 단순합니다.

그렇다면 스토캐스틱을 활용하는 방법을 알아보겠습니다.

  • Stochastic이 과매수 상태에서 80을 하향 돌파시 매도검토
  • Stochastic이 과매도 상태에서 20을 상향 돌파하면 매수검토
  • %K선이 %D선을 상향돌파하면 매수신호
  • %K선이 %D선을 하향돌파하면 매도신호
  • 50 이상이면 상승추세 50 이하이면 하락추세

기본적인 활용 법은 위와같고 다이버전스를 이용한 매매방법도 있으나, 이는 MACD, RSI 등 과 같은 다양한 보조지표에서도 통용되기 떄문에 스토케스틱 슬로우와 패스트 스토케스틱 슬로우와 패스트 나중에 한꺼번에 다루도록 하겟습니다.

스토캐스틱을 이용할때 주의할점이 있습니다.

매수시 주의할 점
%K선이 %D선을 상향 돌파하면 매수신호로 보고 다음 아래 사항들이 일치하면 매수한다.

- 스토캐스틱 지표가 상승추세를 보이고 50이상에 있어야 한다
- 스토캐스틱 지표가 저점을 높이는 상승파동에 있어야 한다
- 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 위에 있어야 한다
- MACD 지표가 상승으로 전환하거나 또는 최소한 하락을 멈추어야 한다
- 상승형 다이버전스가 발생하면 매수를 검토한다

매도시 주의할 점
%K선이 %D선을 하양 돌파하면 매도신호로 보고 다음 아래 사항들이 일치하면 매도한다

- 스토캐스틱 지표가 하락추세를 보이고 50이하에 있어야 한다
- 스토캐스틱 지표가 고점을 낮추는 하락파동에 있어야 한다
- 주가가 5일 또는 20일 이동평균선 아래에 있어야 한다
- MACD 지표가 하락으로 전환하거나 또는 최소한 상승을 멈추어야 한다
- 하락형 다이버전스가 발생하면 매수를 검토한다

스토캐스틱(Stochastics)

스토캐스틱은 추세가 없는 시장에서 잘 적용되는 지표로서 주어진 기간 중에 움직인 가격 범위에서 오늘의 시장가격이 상대적으로 어디에 위치하고 있는지를 알려주는 지표이다.(George Lane이 개발).

시장가격이 상승추세 있다면 현재가격이 최고가(지표 값의 상한선인 100) 부근에 위치할 가능성이 높으며, 하락추세에 있다면 현재가격이 최저가(지표 값의 하한선인 0) 부근에서 형성될 가능성이 높습니다.

그래서 가격 사이클이 잘 반영할 수 있도록 스톡캐스틱의 기간을 적절하게 사용한다면 가격의 정점과 바닥을 쉽게 확인할 수 있어 그 활용도가 더욱 높아지게 됩니다. 단, 가격보다 후행성지표인 점은 단점입니다.

기간을 %K는 5일을, %D는 3일을 제일 많이 사용함.

%K = 〔(스토케스틱 슬로우와 패스트 오늘 종가-N일중 최저가) / (N일중 최고가-N일중 최저가)〕× 100
%D = %K의 이동평균

위의 %K와 %D를 각각 Fast %K, Fast%D라고 부르기도 합니다.

그리고 %D선을 %K으로 잡고 다시 이것의 t일이동평균을 구해 지표로 사용하기도 하는데 이를 Slow %D라고 합니다.

Slow %K = Fast %D의 t일 이동평균
Slow %D = Slow %K = Fast %D의 t일이동평균

2-1. Fast Stochastic :
%K를 구하는 기준이 되는 N일과 %K로부텨 %D를 구하는 M일, 이 두개의 수치를 필요로 하며 (N-M)으로 표시합니다. 그래프선이 가파르고 해서 실전에서는 활용을 거의 안함.

2-2. Slow Stochastic :
%k 와 함께 %D수치에 t일 값이 하나 더 필요합니다. 따라서 (N-M-t)로 표시하며 대부분의 금융사 플랫폼에는 (5-3-3)으로 기본설정되어 있습니다. 그래프선이 완만한 형태를 띠고 실전에서 주로 활용됨.

2-3. (5-3-3)의 의미 :
Fast Stochastic을 최근 5일간의 최고점과 최저점을 이용하여 구하되, Fast Stochastic의 이동평균선은 3일선으로 구하며 %k 와 %D 는 각각 3일 이동평균선을 취한 값으로 최종 Slow Stochastic 챠트를 구한다는 뜻입니다.

stochastic2.JPG

3. 적용방법

3-1. 과매수 / 과매도 구역 설정 :

일반적으로 스토캐스틱이 75이상일 때 과매수 상태, 25 이하일 때 과매도 상태로 판단합니다. 시장가격이 과매수 상태에 들어서면 하락 반전의 가능성이 커지고, 과매도 상태에 들어서면 상승 반전의 가능성이 커지는 것을 이용합니다.

스토캐스틱의 값이 과매수/과매도권에 들어섰다고 해도 반드시 정점 내지 바닥을 찍었다고 확신할 수 없기 때문에 스토캐스틱이 과매수 지점을 하향 돌파할 때는 매도 포지션을, 과매도 지점을 상향 돌파할 때는 매수포지션을 가지는 것이 안전합니다.

3-2. %K선과 %D선의 교차를 이용하는 방법 :

두 스토케스틱 슬로우와 패스트 이동평균선의 교차를 매수/매도의 시점으로 활용하는 것입니다.
%K선(단기이동평균선)이 %D선(장기이동평균선)을 상향 돌파할 때를 매수타이밍으로 간주하고, %K선이 %D선을 하향 돌파할 때를 매도타이밍으로 간주합니다.

빈번한 매매신호를 유발할 수도 있으며 속임형 매매로 인해 손실을 볼 가능성도 있습니다. 이를 보완할 수 있는 보다 안전한 방법으로 75이상의 과매수 구간에서 %K선이 %D선을 하향 돌파할 때 매도 포지션을 취하고 25이하의 과매도 구간에서 %K선이 %D선을 상향 돌파할 때 매수포지션을 취하는 전략을 구사하시면 됩니다.

3-3. Divergence에 따를 매매 전략 :

Divergence의 발생은 추세가 이미 전환되었다는 것이 아니라 상대적으로 현 추세의 강도가 약해져 기존 진행 방향으로의 움직임이 끝나고 새로운 추세가 나타날 가능성이 높아지고 있음을 알려주는 것입니다. %D가 25선 아래에서 전 저점보다 높은 저점을 형성할 때 발생하는 것을 강세 Divergence, %D가 75선 위에서 전고점보다 낮은 고점을 기록할 때 약세 Divergence로 구분합니다.

이 경우 추세반전에 대한 확인과정을 거친 후 포지션을 취하는 것이 바람직한데, %D선이 방향을 전환해 %K선과 교차할 때를 매매시점으로 설정하는 것이 바람직합니다.

4. 주의할 점

상승이나 하락으로의 추세가 강하게 형성될 때는 지표 값이 과매수/과매도 구간에 계속해서 머물기 때문에 추격매수/ 추격매도를 유보해야 합니다.

강한 추세장 상황에서는 과매수/과매도 구간에 따른 매매전략보다는 추세조정 후반에 나타나는 %K선과 %D선이 교차할 때 거래에 임해야 합니다.

상승추세가 진행 중일 때는 일시적 반락이후 %K가 %D를 상향 돌파하는 시점에서만 매수포지션을 취합니다.

시장가격이 초단기조정을 보일 때에는 속임형 매매신호가 자주 나타나 스토캐스틱을 이용한 매매전략의 투자수익률이 좋지 않은데, 이런 경우엔 가격 사이클에 맞추어 스토캐스틱의 기간을 축소하는 방법을 이용하시면 됩니다.


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