RSI 전략

마지막 업데이트: 2022년 5월 9일 | 0개 댓글
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통화 주문을 시작하라는 신호

RSI 전략

1장. RSI 보조지표 소개
2장. Tradingview 웹사이트 활용법
3장. 기본 RSI 전략
4장. 단기 RSI 전략 RSI 전략
5장. 장기 RSI 전략
6장. 마치며

※ 본 상품의 판매자가 제시하는 투자의견 등은 오직 판매자의 의견이며, 판매자와 크몽은 투자손실 및 손해 등에 대해서는 어떠한 책임도 지지 않습니다.

※ 제공하는 정보는 투자판단에 대한 조언일 뿐, 해당 종목의 가치의 상승과 하락을 보장하지는 않습니다.

※ 유사투자자문업자 신고 현황 확인하기 : RSI 전략 http://www.fcsc.kr/D/fu_d_08_04.jsp

※ 다만, 유사투자자문업은 전문성이 없더라도 단순신고만으로 영업을 할 수 있고, 제도권금융기관이 아니기 때문에 제한적으로 금융당국의 감독을 받을 뿐 정기적인 검사 및 분쟁조정 대상기관이 아님을 유의하시기 바랍니다.

1. 전문가 RSI 전략 소개

주관이 들어간 투자는 일관성이 결여된다고 생각하여 계량지표를 기초로 투자를 진행하고 있습니다. 재무제표분석, 차트분석, 동적/정적자산배분, 퀀트투자 등 여러 계량적 투자 방법을 수행하고 있습니다.

2. 서비스 설명

제공할 서비스 설명

RSI 보조지표를 활용하여 주식 매매전략을 알려드립니다. 서점에서 판매하는 주식차트 책을 보았으나 실제 매매를 어떻게 접근하여야 할지 막막하신 분들, 구체적인 매매기준이 수립되지 않아 참고할만한 매매법을 찾으시는 분들께 추천드립니다.

국내주식/해외주식의 차트를 제공해주는 Tradingview.com 웹사이트를 이용합니다. 해당 사이트의 파인스크립트 편집기를 이용하여 RSI 투자전략을 구현합니다.

"기본 RSI 전략", "단기 RSI 전략", "장기 RSI 전략" 3가지 전략에 대해 Tradingview.com 에서 바로 활용 가능한 파인 스크립트 코드가 수록되어 있습니다.

매매전략 스크립트를 바로 구동할 수 있도록 상세하게 설명하고 있으며, 상황에 맞는 보조지표 활용법도 수록하였습니다.

주의사항

본 전자책의 내용은 차트적 접근을 통한 트레이딩 전략을 담고있습니다. 차트를 이용한 주식 매매법에 대해 거부감이 있으시면 이 책을 추천드리지 않습니다.

가장 널리 활용되는 RSI 보조지표를 활용하여 어떻게 매매를 할 것인지 노하우를 알려드리는 RSI 전략 전자책입니다. 이 매매법을 활용하면 반드시 수익이 발생한다는 얘기가 아닙니다.

무조건 승리하는 절대 매매법이나 공식은 없습니다.

시장의 상황별, 개별주식별 적합한 매매의 방법이나 요령이 있으며 이와 관련하여 제가 축적한 노하우를 알려 드리는 것입니다. 이러한 매매법을 수립해나가는 시간을 절약하고, 참고하시어 저보다 더 발전된 매매법을 갖춰 나가시는 것을 바라는 마음에서 작성하게 되었습니다.

RSI (투자지표) -->

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RSI 전략

강환국님 유튜브 동영상에서 rsi powerzones 라는 단타전략을 알게되었다. 매우 간단한 전략이라서 backtrader 공부도할겸 백테스트해보았다.

1) 거래로직

거래로직은 다음의 매수, 매도신호에 따라 매매한다.

  • 매수 신호
    • 현재가격이 200일 이동평균선보다 위에 있고
    • RSI(4)가 30미만으로 떨어지면 Buy
    • RSI(4)가 25미만으로 떨어지면 추가 매수
      • (추가매수하는 부분은 약간 복잡해서 코드상으로는 스킵하고 실험)
      • RSI(4)가 55이상이면 Sell

      2) 실험결과

      전체기간 : 1993년 ~ 2021년 7월 31일

      먼저 SPY데이터를 구할 수 있는 전체 구간에 대한 테스트 결과이다. 위에서 두번째 박스에 파란색은 이긴 거래, 빨간색은 진 거래(손실을 본 거래)를 의미한다.

      1993년 11월 12일 ~ 2021년 7/31

      • 딱 봐도 파란색이 빨간색보다 훨씬 많다. 승률이 높은 전략임을 알 수 있다.
      • 그러나 빨간색이 밑으로 내려살때가 많다. 손익비로 보면 좋은 전략이 아닌것같다.
      • 수치로 연산해본 승률과 손익비는 다음과같다.
        • 승률 : 81%, 손익비 : -0.71
        • 이기는 거래가 많지만 이길때 조금먹고, 깨질때 많이깨진다는 뜻이다.

        상승장 : 1993년 ~ 1999년 RSI 전략 12월 31일

        이번에는 대세상승장인 1990년대에 대해서만 돌려봤다.

        1993년 ~ 1999년

        • 이 구간에서도 승률은 높고 손익비는 낮다.
        • 승률 84%, 손익비 -1.04

        횡보장 : 2000년 1월 1일 ~ 2010년 12월 31일

        미국주식이 죽을 쑤던 2000년대로 구간을 짤라서 테스트해봤다. (이 결과는 좀 괜찮다!)

        2000년대 SPY

        • 전체 구간으로 보면 횡보장이지만 중간의 상승장에서만 거래하도록 로직이 설계되어있다.
        • 승률이 높고 손익비가 낮은것은 이전의 결과와 동일하다.
          • 승률 : 78%, 손익비 : -0.91
          • 횡보장에서 이 정도면 괜찮은 듯.
          테스트 구간 승률 손익비
          1993년 ~ 1999년 (상승장) 84% -1.04
          2000년 ~ 2010년 (횡보장) 78% -0.91
          2011년 ~ 2021년 7월 (상승장) 79% -0.75
          전체 구간 (1993년 ~ 2021년 7월) 81% -0.71

          테스트 구간을 나누어봐도 승률이 유지된다는 것 이 RSI 전략 RSI 전략 전략의 장점인 것 같다. 그러나 손익비가 낮고, 거래가 잦다는 (그래서 단타 전략임. ) 점이 단점이다.

          Raceoption에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

          Raceoption에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

          지표는 최상의 진입 점을 찾는 데 도움이되도록 설계되었습니다. 그러나 완벽한 것은 없으며 약간의 지연으로 신호를 보내는 것이 일반적입니다. 따라서 다른 표시기를 사용하여 수신 된 신호를 확인하는 것은 나쁜 생각이 아닙니다.

          오늘 설명하고 싶은 전략은 세 가지 지표를 연결합니다. 단순 이동 평균, 상대 강도 지수 및 수렴 및 발산의 이동 평균입니다.

          SMA, RSI 및 MACD를 결합한 전략

          어떻게 작동합니까?

          주요 지표는 RSI입니다. 트레이더는 라인을 따라 가고 50 레벨을 넘을 때 RSI 전략 확인합니다. SMA는 가격이 특정 기간 동안 평균 요율을 초과하는지 또는 미만인지를 보여줍니다. 가격 막대가 SMA 라인 아래 또는 위에 형성되는지 확인하십시오. 우리 전략에 사용 된 두 번째 필터는 MACD 지표입니다. 기준선을 넘을 때 매우 강력한 신호를 제공합니다.

          지표 설정 방법

          Raceoption 계정에 로그인해야합니다. 자산을 선택하고 차트를 설정 RSI 전략 한 다음 지표 기능 아이콘을 클릭합니다. 각 지표를 별도로 추가해야합니다. 전략의 필요에 따라 세 가지 지표 모두에 대한 기본 설정을 그대로 둡니다.

          Raceoption에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

          전략은 SMA, RSI 및 MACD를 모두 기본 설정으로 사용합니다.

          Raceoption에서 UP 거래를 시작하기위한 신호

          매수 거래를 시작하려면 몇 가지 조건이 충족되어야합니다.

          • RSI 창에서 값 RSI 전략 50의 선은 아래에서 교차해야합니다.
          • 가격 막대는 SMA10 라인 위로 발전해야합니다.
          • MACD 표시기의 두 선은 0 선 아래에서 교차해야합니다.

          위의 모든 요구 사항이 충족되면 다음 캔들 스틱 기간 동안 UP 거래를 입력 할 수 있습니다.

          Raceoption에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

          통화 주문을 시작하라는 신호

          Raceoption 플랫폼에서 DOWN 위치를 여는 신호

          공매도 개시에는 다음 규칙이 적용됩니다.

          • RSI 50 선은 위에서 교차합니다.
          • 가격 막대는 SMA10 라인 아래에서 개발됩니다.
          • MACD 라인은 0 라인에서 서로 교차합니다.

          그래야만 판매 포지션을 성공적으로 개설 할 수 있습니다.

          Raceoption에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

          풋 오더 열기 신호

          마지막 생각들

          세 가지 지표에서 수신되는 신호는 매우 강력합니다. 그러나 자주 발생하지는 않습니다. RSI와 MACD의 교차점은 약간 다른 캔들에서 발생할 수 있습니다. RSI는 상대적으로 오랜 시간 동안 50에 가깝게 진동 할 수 있습니다. 이러한 신호는 유효하지 않습니다. 전략이 작동하려면 세 가지 조건이 모두 충족되어야합니다. 강한 신호를 기다리려면 많은 인내가 필요합니다. 그러나 마침내 승인을 받으면 성공적인 거래가 될 것이라고 확신 할 수 있습니다.

          무료 Raceoption 데모 계정에서 전략을 시도해 보시기 바랍니다. 거래는 위험이 없으므로 전략을 잘 배울 시간이 있습니다. 질문이나 의문이있는 경우 아래의 댓글 섹션에서 주저하지 말고 공유하십시오.

          RSI 전략

          이번 포스팅에서는 finterstellar module을 사용하여 주가 정보를 얻고, RSI 를 사용한 투자 전략을 적용하여 투자 성과를 분석해보겠습니다.

          finterstellar module 설치

          pip 를 사용하여 간단히 설치할 수 있습니다.

          import finterstellar

          사용을 위해 간단히 fs로 가져와 보겠습니다.

          주가 정보 가져오기

          다음의 메소드로 쉽게 가져올 수 있습니다.

          실제로, 엔비디아의 올해 주가 정보를 가져와 보겠습니다.

          차트 그리기

          finterstellar module은 차트를 그릴 수 있는 메소드를 내장하고 있습니다.

          별도의 모듈이 필요하지 않아서 편합니다. ^^

          훌륭합니다. 개인적으로 몇 주 없어서 아쉽긴 하지만 수익률은 정말 좋은 효자주~!!

          RSI (Relative Strength Index)

          상대강도지수 란 일정 기간동안의 상승폭과 하락폭에대한 상대비율을 시장의 과매수 혹은 과매도로 표현한 지표입니다.

          즉, 현재의 시장이 강한 매수세인지 강한 매도세인지를 비율로 확인할 수 있습니다.

          기본적으로 14일간의 데이터를 사용합니다.

          주가의 변동폭을 사용하는 RSI 는 이동평균선을 사용하는 MACD , 평균 주가를 사용하는 Stochastic 과 함께 대표적인 보조지표입니다.

          수식에 의해 RSI 는 0~100 사이의 값을 갖습니다.

          14일간 매일 상승한다면 100, 매일 하락한다면 0이 되는것이죠.

          보통 70을 과열, 30을 침체로 봅니다.

          finterstellar 는 이또한 간단하게 사용할 수 있어요.

          그럼 엔비디아에 적용을 해봐야겠죠?

          분석자료로 활용하실 수 있겠죠? ㅎㅎ

          백테스팅

          이제 이 데이터를 활용하여 실제로 매매 전략을 세워서 투자를 해볼까요?

          finterstellar 에서 제공하는 위의 메소드를 사용하면 간단하게 매매 시그널이 만들어 집니다.

          다음으로 실제 RSI 전략 매매를 확인해봐야겠죠?

          이 메소드는 위에서 만든 매매 시그널대로 매수/매도 position을 계산해 줍니다.

          우리의 전략을 사용하니 3번의 매매가 발생했네요.

          확실히 장기 상승추세에 있을때는 RSI 만 활용해서는 높은 수익을 내기 힘든 거 같아요.

          이제, 수익률을 계산해봐야겠죠?

          실제 데이터를 넣어보겠습니다. 제가 이용하는 증권사의 경우 수수료가 0.25% 이더라고요.

          재밌죠? 실제 주가에 의해 보유기간동안 영향을 받고 있습니다. ㅎㅎ

          투자 성과분석

          마지막으로 투자 성과를 분석해 봅시다.

          무위험이자율이란 위험이 없는 순수한 투자의 기대수익률을 의미하며, 정기 예금, 국채 등의 이자율에 해당합니다.

          투자 성과 측정 지표 중 하나인 샤프 비율을 구하기 위해 입력을 합니다.

          무위험 이자율을 1%로 하여 코드를 돌려보겠습니다.

          CAGR (Compound Annual Growth Rate)

          연평균 수익률을 말하며, 누적 수익률을 연평균으로 환산하여 구할 수 있습니다.

          Accumulated Return

          전체 기간동안의 누적수익률 입니다.

          확실히 효자종목답게 어마어마한 수익률을 보여주네요.

          Average Return

          건별 수익률의 평균값 입니다.

          Benchmark Return

          해당 기간 동안 매매를 하지 않고 보유를 했다고 가정했을 때의 수익률 입니다.

          엔비디아의 경우 올해는 올해 시작할 때 사서 갖고만 있었어도 수익률이 엄청납니다.

          상대적으로 RSI 를 사용한 전략이 수익률이 떨어지네요.

          Number of Trades

          해당 기간동안 발생한 총 매매 횟수입니다.

          Number of Win

          Hit Ratio

          쭈욱 상승하던 종목이라 대충 전략 짜도 100% 성공을 했을 거 같네요. ㅋㅋㅋ

          Investment Period

          Sharp Ratio

          샤프 비율은 위험 대비 수익이 얼마인지를 표시하는 지표입니다.

          MDD (Maximum Draw Down)

          최대 낙폭입니다. 다시 말해, 투자기간 중 입을 수 있는 최대 손실을 의미합니다.

          Benchmark MDD

          주식을 계속 들고있었을 경우의 최대 손실을 말합니다.

          우리 전략을 평가해보면 그냥 들고있던 것보다 못한 수익률을 보여줬지만, 기간 내 낙폭이 적어 좀 더 안전한 방법이었다. 할 수 있겠네요.

          맺음말

          이번 포스팅에서는 finterstellar 를 사용하여 주가 정보를 얻고 내장 메소드들을 사용하는 방법에 대해 가볍게 살펴보았습니다.


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